Сравнение IQQT.DE с IS3N.DE
IQQT.DE (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQT.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQT.DE returned 21.81%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQT.DE charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQT.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQT.DE показывает доходность 70.08%, что значительно выше, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции IQQT.DE превзошли акции IS3N.DE по среднегодовой доходности: 21.81% против 10.00% соответственно.
IQQT.DE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 70.08%
- 6 месяцев
- 72.22%
- 1 год
- 110.41%
- 3 года*
- 40.38%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 21.81%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам IQQT.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 70.08% | 17.20% | 30.72% | 24.49% | -25.21% | 38.46% | 22.44% | 39.61% | -5.81% | 12.48% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between IQQT.DE and IS3N.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between IQQT.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQT.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
IQQT.DE
IS3N.DE
Сравнение IQQT.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQT.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.49 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.46 | 4.42 | +8.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.53 | 16.00 | +19.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQT.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | 2.69 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.53 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.55 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IQQT.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка IQQT.DE за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQT.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQT.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -35.06% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.52% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.65% | -19.17% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.51% | -22.01% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -32.51% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.49% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -9.30% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.91% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQT.DE и IS3N.DE
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что IQQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQT.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 7.16% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 14.69% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 17.32% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.19% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 18.04% | +2.76% |
Сравнение комиссий IQQT.DE и IS3N.DE
IQQT.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQT.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность IQQT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 0.89% | 1.51% | 1.36% | 2.17% | 3.61% | 1.31% | 1.80% | 2.17% | 2.76% | 2.74% | 2.91% | 3.26% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQT.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for IQQT.DE.
IQQT.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. IQQT.DE tracks MSCI Taiwan 20/35, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.74% for IQQT.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQT.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор