PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQQQ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQQ с SPY

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

IQQQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQQ или SPY.

Корреляция

Корреляция между IQQQ и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.73%
7.18%
IQQQ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQQQ:

0.30

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

IQQQ:

0.52

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

IQQQ:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IQQQ:

0.32

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IQQQ:

0.98

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IQQQ:

6.58%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

IQQQ:

21.76%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

IQQQ:

-20.41%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IQQQ:

-13.79%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%.

IQQQ

С начала года

-9.49%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-7.19%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IQQQ и SPY

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
График комиссии IQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQQQ: 0.55%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности IQQQ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQQQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IQQQ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQQQ: 0.30
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино IQQQ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQQQ: 0.52
SPY: 0.87
Коэффициент Омега IQQQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQQQ: 1.07
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IQQQ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQQQ: 0.32
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IQQQ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQQQ: 0.98
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28
0.30
0.52
IQQQ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и SPY

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		12.77%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и SPY

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.79%
-9.86%
IQQQ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и SPY

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 13.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
15.12%
IQQQ
SPY