PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQQQ с FBCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQQQ и FBCG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.46%
9.50%
IQQQ
FBCG

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IQQQ:

17.24%

FBCG:

20.17%

Макс. просадка

IQQQ:

-13.07%

FBCG:

-43.56%

Текущая просадка

IQQQ:

-4.40%

FBCG:

-3.83%

Доходность по периодам


IQQQ

С начала года

N/A

1 месяц

1.91%

6 месяцев

6.46%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBCG

С начала года

39.49%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

9.51%

1 год

41.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQQQ и FBCG

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии IQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQQQ c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
IQQQ
FBCG


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и FBCG

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности FBCG в 0.01%


TTM2023202220212020
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
6.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.01%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и FBCG

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и FBCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.40%
-3.83%
IQQQ
FBCG

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и FBCG

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.22%
5.59%
IQQQ
FBCG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab