PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQQ с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. IQQQ is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past year, IQQQ returned 38.70% vs 39.38% for FBCG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

IQQQ

1 день
-0.30%
1 месяц
9.88%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.39%
1 год
38.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQQ и FBCG

2026 (YTD)20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.72%17.11%13.39%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%19.90%

Correlation

The correlation between IQQQ and FBCG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between IQQQ and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQQQ и FBCG

Секторы
IQQQ
FBCG

Технологии

53.8%
48.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
17.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.3%

Здравоохранение

4.2%
6.7%

Промышленность

2.8%
5.7%

Коммунальные услуги

1.4%
0.5%

Сырьевые материалы

1.1%
0.6%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
2.2%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

IQQQ
53.8%
FBCG
48.3%

Коммуникационные услуги

IQQQ
15.8%
FBCG
16.6%

Потребительский циклический сектор

IQQQ
12.3%
FBCG
17.2%

Потребительский защитный сектор

IQQQ
7.7%
FBCG
1.3%

Здравоохранение

IQQQ
4.2%
FBCG
6.7%

Промышленность

IQQQ
2.8%
FBCG
5.7%

Коммунальные услуги

IQQQ
1.4%
FBCG
0.5%

Сырьевые материалы

IQQQ
1.1%
FBCG
0.6%

Энергетика

IQQQ
0.6%
FBCG
0.4%

Финансовые услуги

IQQQ
0.2%
FBCG
2.2%

Недвижимость

IQQQ
0.1%
FBCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

IQQQ vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.14

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.84

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.61

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

10.14

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.14

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.83

+0.41

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и FBCG

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQQFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-43.56%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-15.17%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.05%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-11.49%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.90%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и FBCG

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQQFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.79%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

13.89%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

18.55%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

25.79%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

25.72%

-7.15%

Сравнение комиссий IQQQ и FBCG

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и FBCG

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.42%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IQQQ and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to IQQQ (3.99%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs FBCG's -43.56%.

On 1-year performance, FBCG leads with 39.38% vs 38.70% for IQQQ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 39.38% return vs 38.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.04% for FBCG.

IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.59% for FBCG.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQQ и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор