Сравнение IQQP.DE с SXRV.DE
IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQP.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQP.DE returned 0.54%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IQQP.DE charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQP.DE и SXRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQP.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции IQQP.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 0.54% против 21.24% соответственно.
IQQP.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 0.54%
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам IQQP.DE и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.31% | 8.56% | -0.81% | 17.81% | -37.23% | 8.18% | -8.95% | 26.21% | -7.04% | 14.56% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.57% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 3.03% | 15.81% |
Correlation
The correlation between IQQP.DE and SXRV.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between IQQP.DE and SXRV.DE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQP.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
IQQP.DE
SXRV.DE
Сравнение IQQP.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQP.DE | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.75 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 11.16 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQP.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.40 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.93 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 1.07 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.91 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок IQQP.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и SXRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQP.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -32.80% | -31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -10.03% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -26.69% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.34% | -31.33% | -18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.23% | -31.33% | -18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.93% | -0.83% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -6.56% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.38% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQP.DE и SXRV.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IQQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQP.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.26% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 10.98% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 15.67% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 19.84% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 19.65% | -0.25% |
Сравнение комиссий IQQP.DE и SXRV.DE
IQQP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQP.DE и SXRV.DE
Дивидендная доходность IQQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.89% | 2.89% | 2.75% | 2.65% | 4.34% | 2.07% | 2.64% | 2.92% | 3.33% | 2.83% | 2.61% | 2.62% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQP.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRV.DE is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRV.DE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for IQQP.DE.
IQQP.DE is categorized as REIT, while SXRV.DE is Nasdaq-100. IQQP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for IQQP.DE and 0.36% for SXRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQP.DE и SXRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор