Сравнение IQQP.DE с QDVE.DE
IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQP.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQP.DE returned 0.54%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IQQP.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQP.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQP.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции IQQP.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 0.54% против 26.04% соответственно.
IQQP.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 0.54%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам IQQP.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.31% | 8.56% | -0.81% | 17.81% | -37.23% | 8.18% | -8.95% | 26.21% | -7.04% | 14.56% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between IQQP.DE and QDVE.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between IQQP.DE and QDVE.DE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQP.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
IQQP.DE
QDVE.DE
Сравнение IQQP.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQP.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.14 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 8.31 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQP.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.40 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 1.10 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 1.19 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.07 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок IQQP.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQP.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -31.45% | -33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -15.59% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -29.83% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.34% | -29.83% | -19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.23% | -31.45% | -18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.93% | -3.08% | -23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -5.80% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 5.91% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQP.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) составляет 4.69%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IQQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQP.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 7.12% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 14.85% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 20.42% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.71% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 21.73% | -2.33% |
Сравнение комиссий IQQP.DE и QDVE.DE
IQQP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQP.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность IQQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.89% | 2.89% | 2.75% | 2.65% | 4.34% | 2.07% | 2.64% | 2.92% | 3.33% | 2.83% | 2.61% | 2.62% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQP.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IQQP.DE.
IQQP.DE is categorized as REIT, while QDVE.DE is Technology Equities. IQQP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.40% for IQQP.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQP.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор