Сравнение IQQP.DE с 10AJ.DE
IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) and 10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) are both REIT funds - IQQP.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ while 10AJ.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQP.DE returned -4.17%/yr vs 1.87%/yr for 10AJ.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQP.DE charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for 10AJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQP.DE и 10AJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQP.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у 10AJ.DE с доходностью 7.96%.
IQQP.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 0.54%
10AJ.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQP.DE и 10AJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.31% | 8.56% | -0.81% | 17.81% | -37.23% | 8.18% | -8.95% | 26.21% | -6.73% |
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 7.96% | -1.85% | 5.52% | 6.85% | -20.55% | 36.79% | -16.96% | 23.88% | 1.63% |
Correlation
The correlation between IQQP.DE and 10AJ.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between IQQP.DE and 10AJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQP.DE vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск
IQQP.DE
10AJ.DE
Сравнение IQQP.DE c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQP.DE | 10AJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.20 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 3.94 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQP.DE | 10AJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.85 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.13 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IQQP.DE и 10AJ.DE
Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки 10AJ.DE в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и 10AJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQP.DE | 10AJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -42.62% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -7.89% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -20.52% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.34% | -30.01% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.93% | -6.63% | -20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -12.13% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.41% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQP.DE и 10AJ.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IQQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQP.DE | 10AJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 2.70% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 8.38% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 11.14% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 14.60% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 17.10% | +2.30% |
Сравнение комиссий IQQP.DE и 10AJ.DE
IQQP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии 10AJ.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQP.DE и 10AJ.DE
Дивидендная доходность IQQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности 10AJ.DE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 2.77% | 2.99% | 2.94% | 2.98% | 3.23% | 2.13% | 3.10% | 2.92% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.89% | 2.89% | 2.75% | 2.65% | 4.34% | 2.07% | 2.64% | 2.92% | 3.33% | 2.83% | 2.61% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
IQQP.DE and 10AJ.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IQQP.DE.
IQQP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while 10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IQQP.DE and 0.24% for 10AJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQP.DE и 10AJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор