PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQJ.DE с LYY4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQJ.DE с LYY4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) are both Japan Equities funds - IQQJ.DE tracks the MSCI Japan while LYY4.DE tracks the TOPIX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQJ.DE returned 8.94%/yr vs 8.60%/yr for LYY4.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQQJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for LYY4.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQJ.DE и LYY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQJ.DE показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у LYY4.DE с доходностью 15.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQQJ.DE имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции LYY4.DE немного отстают с 8.60%.

IQQJ.DE

1 день
-14.69%
1 месяц
3.60%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.82%
1 год
31.71%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.94%

LYY4.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
3.08%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.25%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQJ.DE и LYY4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		16.83%12.69%13.58%16.03%-12.77%9.53%4.77%21.88%-10.11%8.81%
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		15.21%13.10%12.42%14.70%-10.26%8.20%3.15%20.97%-11.07%10.82%

Correlation

The correlation between IQQJ.DE and LYY4.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2006 г.

0.94

The correlation between IQQJ.DE and LYY4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с DBXJ.DEIQQJ.DE с JSRI.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с QUEJ.DEIQQJ.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с LYY4.DE:
LYY4.DE с EUN.LLYY4.DE с LCJP.LLYY4.DE с AW15.DELYY4.DE с WTDX.DELYY4.DE с PRAJ.DELYY4.DE с JP40.DELYY4.DE с ^IBEX

Доходность на риск

IQQJ.DE vs. LYY4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LYY4.DE
Ранг доходности на риск LYY4.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY4.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY4.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQJ.DE c LYY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQJ.DELYY4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.59

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.41

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.95

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

9.67

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQJ.DE vs. LYY4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQJ.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа LYY4.DE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQJ.DE и LYY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQJ.DELYY4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.59

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IQQJ.DE и LYY4.DE

Максимальная просадка IQQJ.DE за все время составила -54.99%, примерно равная максимальной просадке LYY4.DE в -54.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQJ.DE и LYY4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQJ.DELYY4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-54.07%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-9.61%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-15.82%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-19.34%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.02%

-28.62%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.69%

-0.17%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-14.30%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.93%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQJ.DE и LYY4.DE

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 30.30% по сравнению с Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQJ.DELYY4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.30%

3.04%

+27.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

14.29%

+18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.82%

17.82%

+17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

16.25%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

16.33%

+2.49%

Сравнение комиссий IQQJ.DE и LYY4.DE

IQQJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LYY4.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQJ.DE и LYY4.DE

Дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности LYY4.DE в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.52%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%1.21%0.57%
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		0.62%0.71%0.74%1.24%1.88%1.34%1.14%1.94%1.86%1.44%1.98%1.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IQQJ.DE and LYY4.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for LYY4.DE.

IQQJ.DE tracks MSCI Japan, while LYY4.DE tracks TOPIX®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for IQQJ.DE and 0.45% for LYY4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQJ.DE и LYY4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор