Сравнение IQQG.DE с EL4C.DE
IQQG.DE (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IQQG.DE tracks the EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQG.DE returned 10.04%/yr vs 7.35%/yr for EL4C.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQG.DE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQG.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQG.DE показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у EL4C.DE с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции IQQG.DE превзошли акции EL4C.DE по среднегодовой доходности: 10.04% против 7.35% соответственно.
IQQG.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 10.04%
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам IQQG.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 11.22% | 11.02% | 9.86% | 21.00% | -17.49% | 26.92% | 5.51% | 37.01% | -12.14% | 12.69% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 48.01% | -5.01% | 21.71% |
Correlation
The correlation between IQQG.DE and EL4C.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.59 |
Over the past year, IQQG.DE and EL4C.DE have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQG.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
IQQG.DE
EL4C.DE
Сравнение IQQG.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQG.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.33 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 0.70 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQG.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.23 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IQQG.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка IQQG.DE за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки EL4C.DE в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQG.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQG.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -50.13% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -15.20% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -28.07% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -44.48% | +16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -44.48% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.07% | +26.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -16.08% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 7.19% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQG.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) составляет 6.49%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что IQQG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQG.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 7.32% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 17.65% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 21.87% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 22.58% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 21.55% | -2.84% |
Сравнение комиссий IQQG.DE и EL4C.DE
IQQG.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQG.DE и EL4C.DE
Дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности EL4C.DE в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.08% | 1.04% | 0.98% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.38% | 1.57% | 1.57% | 1.80% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
IQQG.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQG.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQG.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
IQQG.DE tracks EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.40% for IQQG.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQG.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор