PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQA.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQA.DE с EXV1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQA.DE (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IQQA.DE is a Dividend fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQA.DE returned 7.33%/yr vs 14.23%/yr for EXV1.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQA.DE charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for EXV1.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQA.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQA.DE показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции IQQA.DE уступали акциям EXV1.DE по среднегодовой доходности: 7.33% против 14.23% соответственно.

IQQA.DE

1 день
0.27%
1 месяц
2.01%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.88%
1 год
20.52%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.05%
10 лет*
7.33%

EXV1.DE

1 день
0.48%
1 месяц
3.46%
С начала года
7.43%
6 месяцев
15.31%
1 год
38.89%
3 года*
42.40%
5 лет*
27.92%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQA.DE и EXV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		7.95%42.50%7.96%4.24%-13.42%23.41%-17.74%22.60%-11.42%10.01%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		7.43%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%15.17%-25.82%11.63%

Correlation

The correlation between IQQA.DE and EXV1.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2006 г.

0.76

The correlation between IQQA.DE and EXV1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Dividend UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IQQA.DE:
IQQA.DE с SPYW.DEIQQA.DE с QDVX.DEIQQA.DE с EUDV.LIQQA.DE с EQDS.LIQQA.DE с VDIV.DEIQQA.DE с SCHDIQQA.DE с BRK-B
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Доходность на риск

IQQA.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQA.DE
Ранг доходности на риск IQQA.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQA.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQA.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQA.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQA.DEEXV1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.85

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.55

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.55

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

8.70

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQA.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQA.DE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXV1.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQA.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQA.DEEXV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.21

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.10

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IQQA.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка IQQA.DE за все время составила -71.63%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQA.DE и EXV1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQA.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.63%

-82.30%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-16.03%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-20.12%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-28.12%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-56.14%

+13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.37%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-44.64%

+21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.71%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQA.DE и EXV1.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) составляет 3.40%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что IQQA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQA.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.77%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

17.93%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

22.06%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

22.83%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

25.03%

-7.75%

Сравнение комиссий IQQA.DE и EXV1.DE

IQQA.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQA.DE и EXV1.DE

Дивидендная доходность IQQA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности EXV1.DE в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.59%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		3.99%4.35%5.86%5.83%5.26%3.68%3.54%4.81%4.81%3.90%3.96%3.98%

Часто задаваемые вопросы

IQQA.DE and EXV1.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQA.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQA.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.

IQQA.DE is categorized as Dividend, while EXV1.DE is Financials Equities. IQQA.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. Their fees differ too: 0.40% for IQQA.DE and 0.47% for EXV1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQA.DE и EXV1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор