Сравнение IQQ6.DE с SXR8.DE
IQQ6.DE (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQ6.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQ6.DE returned 3.38%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQ6.DE charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQ6.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQ6.DE показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции IQQ6.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 3.38% против 14.95% соответственно.
IQQ6.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.38%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам IQQ6.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8.43% | -2.51% | 5.91% | 6.19% | -19.35% | 36.59% | -17.05% | 24.57% | -0.76% | -1.81% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between IQQ6.DE and SXR8.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between IQQ6.DE and SXR8.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ6.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
IQQ6.DE
SXR8.DE
Сравнение IQQ6.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQ6.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.58 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 12.71 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQ6.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.21 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.96 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.92 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.79 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок IQQ6.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка IQQ6.DE за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ6.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ6.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.50% | -33.78% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -7.13% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -23.32% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -23.32% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.83% | -33.78% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -0.45% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -5.17% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.01% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ6.DE и SXR8.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 2.78% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ6.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.65% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 7.57% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 11.56% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.16% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.09% | +0.27% |
Сравнение комиссий IQQ6.DE и SXR8.DE
IQQ6.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ6.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.51% | 3.61% | 3.37% | 3.39% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.24% | 4.53% | 3.49% | 3.45% | 3.27% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQ6.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for IQQ6.DE.
IQQ6.DE is categorized as REIT, while SXR8.DE is S&P 500. IQQ6.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.59% for IQQ6.DE and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQ6.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор