Сравнение IQQ6.DE с IQQP.DE
IQQ6.DE (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF) and IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds from iShares - IQQ6.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ while IQQP.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQ6.DE returned 3.38%/yr vs 0.54%/yr for IQQP.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQ6.DE charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for IQQP.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQ6.DE и IQQP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQ6.DE показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у IQQP.DE с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции IQQ6.DE превзошли акции IQQP.DE по среднегодовой доходности: 3.38% против 0.54% соответственно.
IQQ6.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.38%
IQQP.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам IQQ6.DE и IQQP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8.43% | -2.51% | 5.91% | 6.19% | -19.35% | 36.59% | -17.05% | 24.57% | -0.76% | -1.81% |
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.31% | 8.56% | -0.81% | 17.81% | -37.23% | 8.18% | -8.95% | 26.21% | -7.04% | 14.56% |
Correlation
The correlation between IQQ6.DE and IQQP.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between IQQ6.DE and IQQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ6.DE vs. IQQP.DE — Ранг доходности на риск
IQQ6.DE
IQQP.DE
Сравнение IQQ6.DE c IQQP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQ6.DE | IQQP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.10 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -0.26 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQ6.DE | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.10 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.19 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IQQ6.DE и IQQP.DE
Максимальная просадка IQQ6.DE за все время составила -66.50%, примерно равная максимальной просадке IQQP.DE в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ6.DE и IQQP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ6.DE | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.50% | -64.70% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -15.07% | +7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -17.28% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -49.34% | +19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.83% | -50.23% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -26.93% | +21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -20.15% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.66% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ6.DE и IQQP.DE
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) составляет 2.78%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что IQQ6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ6.DE | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 4.69% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 12.72% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 14.91% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 21.49% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 19.40% | -3.04% |
Сравнение комиссий IQQ6.DE и IQQP.DE
IQQ6.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IQQP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ6.DE и IQQP.DE
Дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности IQQP.DE в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.51% | 3.61% | 3.37% | 3.39% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.24% | 4.53% | 3.49% | 3.45% | 3.27% |
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.89% | 2.89% | 2.75% | 2.65% | 4.34% | 2.07% | 2.64% | 2.92% | 3.33% | 2.83% | 2.61% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
IQQ6.DE and IQQP.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IQQ6.DE.
IQQ6.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+, while IQQP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+. Their fees differ too: 0.59% for IQQ6.DE and 0.40% for IQQP.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQ6.DE и IQQP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор