Сравнение IQQ0.DE с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
IQQ0.DE и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQ0.DE и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQ0.DE и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 1.44% | -1.26% | 17.64% | 3.73% | -4.34% | 24.26% | -6.77% | 26.17% | 2.03% | 3.11% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.36% | -5.13% | 23.38% | 7.02% | -3.82% | 29.89% | -3.07% | 30.57% | 6.09% | 4.30% |
Разные валюты инструментов
IQQ0.DE торгуется в EUR, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQ0.DE показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции IQQ0.DE уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.60% соответственно.
IQQ0.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 7.08%
USMV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQ0.DE и USMV
IQQ0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
IQQ0.DE vs. USMV — Ранг доходности на риск
IQQ0.DE
USMV
Сравнение IQQ0.DE c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQ0.DE | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.35 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | -0.39 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.45 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.83 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQ0.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IQQ0.DE и USMV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ0.DE и USMV
IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.57% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок IQQ0.DE и USMV
Максимальная просадка IQQ0.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки USMV в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ0.DE и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQ0.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -33.10% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -7.83% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.82% | -17.93% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.65% | -33.10% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -4.16% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.88% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.04% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ0.DE и USMV
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что IQQ0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQ0.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.07% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 7.04% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 14.55% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.10% | 12.92% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 15.41% | -3.76% |