PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQQ0.DE с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQQ0.DE и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ0.DE и USMV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
1.44%-1.26%17.64%3.73%-4.34%24.26%-6.77%26.17%2.03%3.11%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
1.36%-5.13%23.38%7.02%-3.82%29.89%-3.07%30.57%6.09%4.30%
Разные валюты инструментов

IQQ0.DE торгуется в EUR, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQ0.DE показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции IQQ0.DE уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.60% соответственно.


IQQ0.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.58%
3 года*
6.94%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.08%

USMV

1 день
1.20%
1 месяц
-2.94%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.84%
1 год
-5.09%
3 года*
8.31%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Сравнение комиссий IQQ0.DE и USMV

IQQ0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.


Доходность на риск

IQQ0.DE vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ0.DE c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQQ0.DEUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.35

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

-0.39

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.45

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.83

-0.21

IQQ0.DE vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ0.DE на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ0.DE и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQQ0.DEUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.87

-0.10

Корреляция

Корреляция между IQQ0.DE и USMV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ0.DE и USMV

IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
1.57%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок IQQ0.DE и USMV

Максимальная просадка IQQ0.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки USMV в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ0.DE и USMV.


Загрузка...

Показатели просадок


IQQ0.DEUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-33.10%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.83%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

-17.93%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.65%

-33.10%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-4.16%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-2.88%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.04%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ0.DE и USMV

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что IQQ0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IQQ0.DEUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.07%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

7.04%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

14.55%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

12.92%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

15.41%

-3.76%