Сравнение IQM с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
IQM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IQM и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQM и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 50.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQM и XLK
IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
IQM vs. XLK — Ранг доходности на риск
IQM
XLK
Сравнение IQM c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQM | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.13 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.71 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.97 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 6.31 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.13 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между IQM и XLK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и XLK
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок IQM и XLK
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -82.05% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -15.92% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -33.56% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -11.04% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -35.17% | +22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.98% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и XLK
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 8.12% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 16.49% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 27.05% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 24.72% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 24.33% | +6.40% |