PortfoliosLab logo
Сравнение IQM с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQM и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IQM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.93%
149.16%
IQM
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

0.30

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

IQM:

0.65

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

IQM:

1.09

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

IQM:

0.34

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

IQM:

1.02

XLK:

0.83

Индекс Язвы

IQM:

10.13%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

IQM:

34.75%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

IQM:

-16.85%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQM показывает доходность -9.91%, а XLK немного ниже – -10.19%.


IQM

С начала года

-9.91%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-5.87%

1 год

6.61%

5 лет

20.48%

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-9.17%

1 год

5.05%

5 лет

19.86%

10 лет

18.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQM и XLK

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQM: 0.50%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IQM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQM: 0.30
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино IQM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQM: 0.65
XLK: 0.51
Коэффициент Омега IQM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQM: 1.09
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара IQM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQM: 0.34
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина IQM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQM: 1.02
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.22
IQM
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и XLK

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок IQM и XLK

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-13.77%
IQM
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и XLK

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 19.02%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.69%
19.02%
IQM
XLK