PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQM с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с XLK

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

IQM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQM или XLK.

Корреляция

Корреляция между IQM и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IQM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

0.47

XLK:

0.38

Коэф-т Сортино

IQM:

0.95

XLK:

0.82

Коэф-т Омега

IQM:

1.13

XLK:

1.11

Коэф-т Кальмара

IQM:

0.61

XLK:

0.53

Коэф-т Мартина

IQM:

1.76

XLK:

1.65

Индекс Язвы

IQM:

10.57%

XLK:

8.18%

Дневная вол-ть

IQM:

34.93%

XLK:

30.38%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

IQM:

-4.93%

XLK:

-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 1.20%.

IQM

С начала года

2.99%

1 месяц

24.13%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.84%

5 лет

22.20%

10 лет

N/A

XLK

С начала года

1.20%

1 месяц

21.79%

6 месяцев

3.05%

1 год

11.66%

5 лет

20.84%

10 лет

19.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IQM и XLK

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и XLK

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.66%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок IQM и XLK

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и XLK

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...