Сравнение IQM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
IQM и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IQM и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQM и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 27.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQM и SCHD
IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
IQM vs. SCHD — Ранг доходности на риск
IQM
SCHD
Сравнение IQM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQM | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.88 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.32 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.05 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 3.55 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.88 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.84 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IQM и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и SCHD
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок IQM и SCHD
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -33.37% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.74% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -16.85% | -28.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -3.43% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -3.34% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.75% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и SCHD
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 2.33% | +10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 7.96% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 15.69% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 14.40% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 16.70% | +14.03% |