PortfoliosLab logo
Сравнение IQM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQM и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IQM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.21%
77.78%
IQM
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

0.30

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

IQM:

0.66

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

IQM:

1.09

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

IQM:

0.35

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

IQM:

1.04

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

IQM:

10.08%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

IQM:

34.70%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

IQM:

-18.43%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


IQM

С начала года

-11.63%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-7.08%

1 год

7.76%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQM и SCHD

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQM: 0.50%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IQM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQM: 0.30
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино IQM, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQM: 0.66
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега IQM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IQM: 1.09
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара IQM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQM: 0.35
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина IQM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQM: 1.04
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.23
IQM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и SCHD

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок IQM и SCHD

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.43%
-11.33%
IQM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и SCHD

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.90%
11.25%
IQM
SCHD