PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%27.66%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Intelligent Machines ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий IQM и SCHD

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

IQM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQMSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.88

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.32

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

1.05

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

3.55

+8.92

IQM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQMSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.88

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.05

Корреляция

Корреляция между IQM и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и SCHD

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок IQM и SCHD

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


IQMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-33.37%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-12.74%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-16.85%

-28.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-3.43%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-3.34%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.75%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и SCHD

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IQMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

2.33%

+10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

7.96%

+15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

15.69%

+17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

14.40%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

16.70%

+14.03%