Сравнение IQIN с VTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 500 International ETF (IQIN) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX).
IQIN - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ 500 International Index. Фонд был запущен 13 дек. 2018 г.. VTSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQIN или VTSIX.
Основные характеристики
| IQIN | VTSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 17.88% |
| Дох-ть за 1 год | 14.21% | 39.80% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 3.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.36% | 11.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 11.86 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 3.48% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 20.69% |
| Макс. просадка | -35.15% | -57.82% |
| Текущая просадка | -6.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IQIN и VTSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IQIN и VTSIX
С начала года, IQIN показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у VTSIX с доходностью 17.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQIN и VTSIX
IQIN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTSIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQIN c VTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 500 International ETF (IQIN) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQIN и VTSIX
Дивидендная доходность IQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VTSIX в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQIN IQ 500 International ETF | 4.16% | 3.91% | 3.54% | 3.64% | 2.26% | 2.37% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.45% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% | 1.03% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок IQIN и VTSIX
Максимальная просадка IQIN за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки VTSIX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQIN и VTSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQIN и VTSIX
Текущая волатильность для IQ 500 International ETF (IQIN) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что IQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.