Сравнение IQIN с VGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 500 International ETF (IQIN) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).
IQIN - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ 500 International Index. Фонд был запущен 13 дек. 2018 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQIN или VGTSX.
Основные характеристики
| IQIN | VGTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 8.74% |
| Дох-ть за 1 год | 14.21% | 19.38% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 1.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.36% | 5.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 9.28 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 2.14% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 12.15% |
| Макс. просадка | -35.15% | -61.48% |
| Текущая просадка | -6.02% | -4.96% |
Корреляция
Корреляция между IQIN и VGTSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQIN и VGTSX
С начала года, IQIN показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 8.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQIN и VGTSX
IQIN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQIN c VGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 500 International ETF (IQIN) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQIN и VGTSX
Дивидендная доходность IQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VGTSX в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQIN IQ 500 International ETF | 4.16% | 3.91% | 3.54% | 3.64% | 2.26% | 2.37% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.85% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.06% | 2.98% | 3.09% | 2.69% | 2.86% | 2.77% | 3.32% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок IQIN и VGTSX
Максимальная просадка IQIN за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQIN и VGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQIN и VGTSX
IQ 500 International ETF (IQIN) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IQIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.