Сравнение IQIN с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 500 International ETF (IQIN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IQIN и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQIN - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ 500 International Index. Фонд был запущен 13 дек. 2018 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQIN или VEA.
Основные характеристики
| IQIN | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 6.75% |
| Дох-ть за 1 год | 14.21% | 18.19% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 1.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.36% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 13.01% |
| Макс. просадка | -35.15% | -60.70% |
| Текущая просадка | -6.02% | -5.78% |
Корреляция
Корреляция между IQIN и VEA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQIN и VEA
С начала года, IQIN показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 6.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQIN и VEA
IQIN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQIN c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 500 International ETF (IQIN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQIN и VEA
Дивидендная доходность IQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQIN IQ 500 International ETF | 4.16% | 3.91% | 3.54% | 3.64% | 2.26% | 2.37% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок IQIN и VEA
Максимальная просадка IQIN за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQIN и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQIN и VEA
IQ 500 International ETF (IQIN) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IQIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.