Сравнение IQIN с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 500 International ETF (IQIN) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
IQIN и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQIN - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ 500 International Index. Фонд был запущен 13 дек. 2018 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQIN или SPDW.
Основные характеристики
| IQIN | SPDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 7.16% |
| Дох-ть за 1 год | 14.21% | 18.62% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.36% | 6.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 8.13 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 12.97% |
| Макс. просадка | -35.15% | -60.02% |
| Текущая просадка | -6.02% | -5.66% |
Корреляция
Корреляция между IQIN и SPDW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQIN и SPDW
С начала года, IQIN показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 7.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQIN и SPDW
IQIN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQIN c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 500 International ETF (IQIN) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQIN и SPDW
Дивидендная доходность IQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SPDW в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQIN IQ 500 International ETF | 4.16% | 3.91% | 3.54% | 3.64% | 2.26% | 2.37% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.70% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IQIN и SPDW
Максимальная просадка IQIN за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQIN и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQIN и SPDW
IQ 500 International ETF (IQIN) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 3.96% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.