PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDG с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDG с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - IQDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDG returned 7.61%/yr vs 12.49%/yr for VTV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQDG charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции IQDG уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.61% против 12.49% соответственно.

IQDG

1 день
1.20%
1 месяц
3.11%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.58%
1 год
13.26%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.61%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDG и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		4.41%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between IQDG and VTV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2016 г.

0.66

The correlation between IQDG and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDG и VTV

Секторы
IQDG
VTV

Промышленность

24.7%
14.0%

Потребительский циклический сектор

19.3%
4.0%

Финансовые услуги

15.5%
22.3%

Технологии

9.9%
13.4%

Здравоохранение

9.7%
14.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.3%

Сырьевые материалы

5.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.4%

Энергетика

4.2%
8.1%

Коммунальные услуги

0.9%
5.2%

Недвижимость

0.3%
2.8%

Промышленность

IQDG
24.7%
VTV
14.0%

Потребительский циклический сектор

IQDG
19.3%
VTV
4.0%

Финансовые услуги

IQDG
15.5%
VTV
22.3%

Технологии

IQDG
9.9%
VTV
13.4%

Здравоохранение

IQDG
9.7%
VTV
14.5%

Коммуникационные услуги

IQDG
5.8%
VTV
3.3%

Сырьевые материалы

IQDG
5.3%
VTV
3.1%

Потребительский защитный сектор

IQDG
4.5%
VTV
9.4%

Энергетика

IQDG
4.2%
VTV
8.1%

Коммунальные услуги

IQDG
0.9%
VTV
5.2%

Недвижимость

IQDG
0.3%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IDOGIQDG с IQDFIQDG с EZMIQDG с IQSA.DE
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IQDG vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDGVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.77

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.95

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

4.41

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

16.67

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDG vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDGVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.77

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.83

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IQDG и VTV

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDGVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-59.27%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-6.35%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-14.52%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-17.04%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-36.78%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

0.00%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-7.87%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.68%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и VTV

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDGVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

2.48%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

7.57%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

10.12%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

13.88%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

16.66%

+0.87%

Сравнение комиссий IQDG и VTV

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и VTV

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.12%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IQDG and VTV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDG has higher volatility (5.09%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, IQDG dropped -34.97% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.49% vs 7.61% for IQDG. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.49% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.42% for IQDG.

IQDG has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.85% for VTV.

IQDG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IQDG and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDG и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор