PortfoliosLab logo
Сравнение IQDG с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQDG и VTV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IQDG и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.44%
155.11%
IQDG
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQDG:

0.14

VTV:

0.43

Коэф-т Сортино

IQDG:

0.33

VTV:

0.70

Коэф-т Омега

IQDG:

1.04

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

IQDG:

0.14

VTV:

0.46

Коэф-т Мартина

IQDG:

0.39

VTV:

1.79

Индекс Язвы

IQDG:

6.63%

VTV:

3.70%

Дневная вол-ть

IQDG:

18.04%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

IQDG:

-34.97%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

IQDG:

-5.92%

VTV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью -2.12%.


IQDG

С начала года

7.75%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

0.35%

1 год

2.76%

5 лет

8.74%

10 лет

N/A

VTV

С начала года

-2.12%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.78%

5 лет

13.65%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQDG и VTV

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии IQDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQDG: 0.42%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQDG и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQDG
Ранг риск-скорректированной доходности IQDG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQDG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQDG c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IQDG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQDG: 0.14
VTV: 0.43
Коэффициент Сортино IQDG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQDG: 0.33
VTV: 0.70
Коэффициент Омега IQDG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQDG: 1.04
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара IQDG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQDG: 0.14
VTV: 0.46
Коэффициент Мартина IQDG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQDG: 0.39
VTV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.43
IQDG
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и VTV

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
2.03%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и VTV

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.92%
-8.36%
IQDG
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и VTV

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 11.50% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
11.20%
IQDG
VTV