Сравнение IQDE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IQDE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IQDE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IQDE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции IQDE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.68% против 13.14% соответственно.
IQDE
5.87%
-2.99%
-1.48%
11.96%
4.13%
2.68%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| IQDE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.76 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.97% | 12.14% |
| Макс. просадка | -38.85% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.46% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDE и SPY
IQDE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IQDE и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQDE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDE и SPY
Дивидендная доходность IQDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDE FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF | 3.87% | 5.51% | 5.28% | 3.98% | 3.10% | 4.84% | 5.15% | 4.51% | 3.67% | 4.95% | 4.02% | 1.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IQDE и SPY
Максимальная просадка IQDE за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQDE и SPY
Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) составляет 3.65%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что IQDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.