Сравнение IQDE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IQDE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDE или SPY.
Основные характеристики
| IQDE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.27% | 9.14% |
| Дох-ть за 1 год | 11.65% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | 8.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.90% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.17% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 11.65% | 11.51% |
| Макс. просадка | -38.85% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.84% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между IQDE и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQDE и SPY
С начала года, IQDE показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции IQDE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.17% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDE и SPY
IQDE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQDE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDE и SPY
Дивидендная доходность IQDE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDE FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF | 5.07% | 5.51% | 5.28% | 3.98% | 3.10% | 4.84% | 5.16% | 4.51% | 3.67% | 4.95% | 4.02% | 1.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IQDE и SPY
Максимальная просадка IQDE за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQDE и SPY
Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) составляет 3.42%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что IQDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.