Сравнение IQDE с DSTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).
IQDE и DSTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQDE или DSTL.
Доходность
Сравнение доходности IQDE и DSTL
Доходность по периодам
С начала года, IQDE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у DSTL с доходностью 18.95%.
IQDE
5.87%
-2.99%
-1.48%
11.96%
4.13%
2.68%
DSTL
18.95%
3.52%
13.28%
27.53%
15.79%
N/A
Основные характеристики
| IQDE | DSTL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 4.64 |
| Коэф-т Мартина | 4.76 | 10.95 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 11.97% | 11.32% |
| Макс. просадка | -38.85% | -33.10% |
| Текущая просадка | -7.46% | -0.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDE и DSTL
IQDE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между IQDE и DSTL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQDE c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDE и DSTL
Дивидендная доходность IQDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности DSTL в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDE FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF | 3.87% | 5.51% | 5.28% | 3.98% | 3.10% | 4.84% | 5.15% | 4.51% | 3.67% | 4.95% | 4.02% | 1.82% |
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.24% | 1.30% | 1.35% | 1.02% | 0.83% | 0.97% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQDE и DSTL
Максимальная просадка IQDE за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDE и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQDE и DSTL
Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Defensive Index ETF (IQDE) составляет 3.65%, в то время как у Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что IQDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.