Сравнение IQCY.L с DPGT.L
IQCY.L (Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) and DPGT.L (Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds. IQCY.L is passively managed, while DPGT.L is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQCY.L charges 0.45%/yr vs 0.44%/yr for DPGT.L.
Доходность
Сравнение доходности IQCY.L и DPGT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQCY.L показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у DPGT.L с доходностью 8.87%.
IQCY.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 30.19%
- 6 месяцев
- 28.29%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 92.20%
- 5 лет*
- 48.80%
- 10 лет*
- —
DPGT.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQCY.L и DPGT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQCY.L Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 30.19% | -0.78% |
DPGT.L Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc | 8.87% | -0.48% |
Correlation
The correlation between IQCY.L and DPGT.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQCY.L vs. DPGT.L — Ранг доходности на риск
IQCY.L
DPGT.L
Сравнение IQCY.L c DPGT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L) и Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc (DPGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQCY.L | DPGT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQCY.L | DPGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.86 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок IQCY.L и DPGT.L
Максимальная просадка IQCY.L за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки DPGT.L в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQCY.L и DPGT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQCY.L | DPGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -7.65% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -1.97% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQCY.L и DPGT.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQCY.L | DPGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 10.78% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.45% | 10.78% | +120.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.50% | 10.78% | +108.72% |
Сравнение комиссий IQCY.L и DPGT.L
IQCY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DPGT.L в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQCY.L и DPGT.L
Ни IQCY.L, ни DPGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQCY.L and DPGT.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DPGT.L is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DPGT.L is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.45% for IQCY.L.
They also come from different issuers: Amundi and Dimensional. Their fees differ too: 0.45% for IQCY.L and 0.44% for DPGT.L.
Подберите оптимальное распределение для IQCY.L и DPGT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор