PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQ с VOO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iQIYI, Inc. (IQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iQIYI, Inc. (IQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQ и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IQ
iQIYI, Inc.		-27.60%-4.48%-58.81%-7.92%16.23%-73.91%-17.20%41.96%-4.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-3.67%

Доходность по периодам

С начала года, IQ показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.

IQ

1 день
0.72%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-27.60%
6 месяцев
-43.72%
1 год
-33.49%
3 года*
-42.26%
5 лет*
-39.13%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.49%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iQIYI, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IQ:
IQ с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IQ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQ
Ранг доходности на риск IQ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQ: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iQIYI, Inc. (IQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.98

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

1.49

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.53

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

7.13

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.98

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.71

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.83

-1.19

Корреляция

Корреляция между IQ и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQ и VOO

IQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQ
iQIYI, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IQ и VOO

Максимальная просадка IQ за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQ и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IQVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.29%

-33.99%

-63.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.99%

-8.90%

-48.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.58%

-24.52%

-69.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.86%

-5.44%

-91.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.54%

-3.72%

-69.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.91%

2.57%

+23.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IQ и VOO

iQIYI, Inc. (IQ) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что IQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

5.27%

+10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.41%

9.46%

+21.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.02%

18.11%

+33.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.09%

16.81%

+63.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.47%

17.98%

+55.49%