Сравнение IPXJ.L с HMXJ.L
IPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) and HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IPXJ.L tracks the MSCI Pacific ex Japan Index (Net) while HMXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPXJ.L returned 7.10%/yr vs 6.77%/yr for HMXJ.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IPXJ.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for HMXJ.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXJ.L и HMXJ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXJ.L торгуется в USD, в то время как HMXJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMXJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXJ.L показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у HMXJ.L с доходностью 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPXJ.L имеют среднегодовую доходность 7.10%, а акции HMXJ.L немного отстают с 6.77%.
IPXJ.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.10%
HMXJ.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам IPXJ.L и HMXJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9.42% | 19.91% | 4.45% | 5.64% | -6.26% | 3.62% | 6.65% | 17.59% | -10.82% | 25.42% |
HMXJ.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 10.48% | 20.85% | 4.65% | 5.67% | -5.91% | 4.45% | 6.37% | 16.38% | -13.89% | 23.14% |
Correlation
The correlation between IPXJ.L and HMXJ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between IPXJ.L and HMXJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXJ.L vs. HMXJ.L — Ранг доходности на риск
IPXJ.L
HMXJ.L
Сравнение IPXJ.L c HMXJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXJ.L | HMXJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.76 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 4.94 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXJ.L и HMXJ.L
Максимальная просадка IPXJ.L за все время составила -38.93%, примерно равная максимальной просадке HMXJ.L в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXJ.L и HMXJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXJ.L | HMXJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -38.56% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -8.70% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -18.96% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -24.25% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.93% | -38.56% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.54% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -8.64% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.11% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXJ.L и HMXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) имеют волатильность 3.13% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXJ.L | HMXJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.01% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 11.08% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 13.57% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.00% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.51% | +0.20% |
Сравнение комиссий IPXJ.L и HMXJ.L
IPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HMXJ.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXJ.L и HMXJ.L
Дивидендная доходность IPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности HMXJ.L в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXJ.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 2.98% | 3.43% | 3.80% | 4.13% | 3.79% | 2.71% | 3.05% | 2.22% | 0.00% | 1.49% | 3.32% | 4.03% |
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 2.83% | 2.88% | 3.49% | 3.50% | 3.76% | 2.92% | 2.45% | 3.58% | 3.92% | 3.19% | 3.48% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IPXJ.L and HMXJ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMXJ.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMXJ.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for IPXJ.L.
IPXJ.L tracks MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while HMXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.60% for IPXJ.L and 0.40% for HMXJ.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXJ.L и HMXJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор