Сравнение IPRP.L с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
IPRP.L и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPRP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPRP.L или IUSV.
Основные характеристики
| IPRP.L | IUSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.10% | 17.16% |
| Дох-ть за 1 год | 32.50% | 31.59% |
| Дох-ть за 3 года | -6.62% | 12.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.83% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.13% | 11.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.62 | 4.12 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 6.03 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 5.81% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 20.22% | 10.81% |
| Макс. просадка | -59.70% | -60.18% |
| Текущая просадка | -24.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IPRP.L и IUSV составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и IUSV
С начала года, IPRP.L показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 17.16%. За последние 10 лет акции IPRP.L уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 5.13% против 11.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPRP.L и IUSV
IPRP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPRP.L c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и IUSV
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IUSV в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.12% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% | 3.78% | 3.62% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.91% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и IUSV
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -59.70%, примерно равная максимальной просадке IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и IUSV
iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.