PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPRE.DE с 10AJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPRE.DE с 10AJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IPRE.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)) and 10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) are both REIT funds - IPRE.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index while 10AJ.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPRE.DE returned -4.50%/yr vs 2.23%/yr for 10AJ.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPRE.DE charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for 10AJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IPRE.DE и 10AJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPRE.DE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у 10AJ.DE с доходностью 16.10%.

IPRE.DE

1 день
0.82%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
0.41%
С начала года
2.94%
1 год
2.94%
3 года*
10.39%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
—

10AJ.DE

1 день
0.81%
1 месяц
5.28%
6 месяцев
10.85%
С начала года
16.10%
1 год
19.29%
3 года*
9.04%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRE.DE и 10AJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IPRE.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)		2.94%8.66%-0.90%18.13%-37.40%8.12%-8.88%26.14%-4.74%
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		16.10%-1.85%5.52%6.85%-20.55%36.79%-16.96%23.90%-6.25%

Correlation

The correlation between IPRE.DE and 10AJ.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.63

The correlation between IPRE.DE and 10AJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с IPRE.DE:
IPRE.DE с LMWE.DEIPRE.DE с SXR8.DEIPRE.DE с FTGT.DEIPRE.DE с IS3N.DEIPRE.DE с ISPA.DEIPRE.DE с WTRE.DEIPRE.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с SMX10AJ.DE с VOO10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

IPRE.DE vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPRE.DE
Ранг доходности на риск IPRE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRE.DE c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPRE.DE10AJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.70

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.39

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.43

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

8.44

-7.99

IPRE.DE vs. 10AJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRE.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа 10AJ.DE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRE.DE и 10AJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPRE.DE и 10AJ.DE

Максимальная просадка IPRE.DE за все время составила -50.15%, что больше максимальной просадки 10AJ.DE в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRE.DE и 10AJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPRE.DE10AJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.15%

-42.61%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-7.89%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-20.52%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.30%

-30.01%

-19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

0.00%

-24.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.69%

-11.98%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

2.28%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRE.DE и 10AJ.DE

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IPRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPRE.DE10AJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.33%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

8.86%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.35%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

14.66%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

17.02%

+4.17%

Сравнение комиссий IPRE.DE и 10AJ.DE

IPRE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии 10AJ.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRE.DE и 10AJ.DE

IPRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.58%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%
IPRE.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPRE.DE and 10AJ.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IPRE.DE.

IPRE.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index, while 10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IPRE.DE and 0.24% for 10AJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRE.DE и 10AJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор