Сравнение IPG с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPG или XLF.
Доходность
Сравнение доходности IPG и XLF
Доходность по периодам
С начала года, IPG показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 33.66%. За последние 10 лет акции IPG уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.98% против 11.87% соответственно.
IPG
-12.54%
-13.64%
-10.26%
-5.48%
8.73%
6.98%
XLF
33.66%
4.35%
18.70%
43.68%
13.10%
11.87%
Основные характеристики
| IPG | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | -0.17 | 4.54 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | -0.83 | 22.93 |
| Индекс Язвы | 5.94% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 13.77% |
| Макс. просадка | -95.33% | -82.69% |
| Текущая просадка | -28.79% | -0.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IPG и XLF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPG c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPG и XLF
Дивидендная доходность IPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности XLF в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPG The Interpublic Group of Companies, Inc. | 4.70% | 3.80% | 3.48% | 2.88% | 4.34% | 4.07% | 4.07% | 3.57% | 2.56% | 2.06% | 1.83% | 1.69% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок IPG и XLF
Максимальная просадка IPG за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPG и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPG и XLF
The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что IPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.