PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPG с CCOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IPG и CCOI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IPG и CCOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
64.44%
31.28%
IPG
CCOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPG:

-0.30

CCOI:

0.42

Коэф-т Сортино

IPG:

-0.27

CCOI:

0.79

Коэф-т Омега

IPG:

0.97

CCOI:

1.10

Коэф-т Кальмара

IPG:

-0.22

CCOI:

0.40

Коэф-т Мартина

IPG:

-1.05

CCOI:

0.88

Индекс Язвы

IPG:

6.37%

CCOI:

15.49%

Дневная вол-ть

IPG:

22.19%

CCOI:

32.27%

Макс. просадка

IPG:

-95.33%

CCOI:

-96.52%

Текущая просадка

IPG:

-24.35%

CCOI:

-8.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPG:

$10.87B

CCOI:

$3.64B

EPS

IPG:

$2.12

CCOI:

$0.69

Цена/прибыль

IPG:

13.76

CCOI:

107.51

PEG коэффициент

IPG:

159.19

CCOI:

85.89

Общая выручка (12 мес.)

IPG:

$10.86B

CCOI:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPG:

$1.65B

CCOI:

$181.98M

EBITDA (12 мес.)

IPG:

$1.53B

CCOI:

$360.64M

Доходность по периодам

С начала года, IPG показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у CCOI с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции IPG уступали акциям CCOI по среднегодовой доходности: 7.34% против 13.51% соответственно.


IPG

С начала года

-7.09%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

0.79%

1 год

-8.02%

5 лет

9.04%

10 лет

7.34%

CCOI

С начала года

7.57%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

53.41%

1 год

10.37%

5 лет

8.94%

10 лет

13.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPG c CCOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPG, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.300.42
Коэффициент Сортино IPG, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.270.79
Коэффициент Омега IPG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.10
Коэффициент Кальмара IPG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.220.40
Коэффициент Мартина IPG, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.050.88
IPG
CCOI

Показатель коэффициента Шарпа IPG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CCOI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPG и CCOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.30
0.42
IPG
CCOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPG и CCOI

Дивидендная доходность IPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности CCOI в 5.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IPG
The Interpublic Group of Companies, Inc.
4.54%3.80%3.48%2.88%4.34%4.07%4.07%3.57%2.56%2.06%1.83%1.69%
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.
5.07%4.94%6.23%4.33%4.64%3.71%4.69%3.97%3.65%4.21%3.31%1.88%

Просадки

Сравнение просадок IPG и CCOI

Максимальная просадка IPG за все время составила -95.33%, примерно равная максимальной просадке CCOI в -96.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPG и CCOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.35%
-8.30%
IPG
CCOI

Волатильность

Сравнение волатильности IPG и CCOI

The Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеют волатильность 7.76% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.76%
7.68%
IPG
CCOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPG и CCOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Interpublic Group of Companies, Inc. и Cogent Communications Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab