Сравнение IPAC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IPAC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.70% против 14.05% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и VOO
IPAC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IPAC vs. VOO — Ранг доходности на риск
IPAC
VOO
Сравнение IPAC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.98 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.50 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.53 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 7.29 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.98 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и VOO
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и VOO
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -33.99% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -11.98% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -24.52% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -33.99% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -6.29% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -3.72% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.52% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и VOO
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 5.29% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 9.44% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 18.10% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.82% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.99% | -1.41% |