PortfoliosLab logo
Сравнение IONQ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IONQ и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IONQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.59%
58.98%
IONQ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IONQ:

2.17

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

IONQ:

2.77

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IONQ:

1.35

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IONQ:

3.33

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

IONQ:

9.76

VOO:

2.27

Индекс Язвы

IONQ:

26.90%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

IONQ:

121.17%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IONQ:

-90.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IONQ:

-43.41%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, IONQ показывает доходность -30.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


IONQ

С начала года

-30.81%

1 месяц

22.20%

6 месяцев

70.40%

1 год

222.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IONQ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IONQ
Ранг риск-скорректированной доходности IONQ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IONQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IONQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IONQ, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IONQ: 2.17
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино IONQ, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IONQ: 2.77
VOO: 0.88
Коэффициент Омега IONQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IONQ: 1.35
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IONQ, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IONQ: 3.33
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина IONQ, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IONQ: 9.76
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
0.54
IONQ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONQ и VOO

IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IONQ
IonQ, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IONQ и VOO

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.41%
-9.90%
IONQ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и VOO

IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 33.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.94%
13.96%
IONQ
VOO