PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INVR.L с KLPEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVR.L с KLPEF

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

INVR.L (Investec PLC) and KLPEF (Klépierre SA) are both stocks. INVR.L operates in Capital Markets (Financial Services), while KLPEF operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, INVR.L returned 6.12%/yr vs 6.37%/yr for KLPEF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INVR.L и KLPEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Investec PLC (INVR.L) и Klépierre SA (KLPEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INVR.L торгуется в GBp, в то время как KLPEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KLPEF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INVR.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у KLPEF с доходностью 11.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INVR.L имеют среднегодовую доходность 6.12%, а акции KLPEF немного впереди с 6.37%.

INVR.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
2.27%
С начала года
4.65%
1 год
8.98%
3 года*
13.12%
5 лет*
16.92%
10 лет*
6.12%
Всё время*
6.46%

KLPEF

1 день
0.30%
1 месяц
4.91%
6 месяцев
13.42%
С начала года
11.41%
1 год
15.20%
3 года*
23.57%
5 лет*
21.09%
10 лет*
6.37%
Всё время*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVR.L и KLPEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVR.L
Investec PLC		4.65%21.46%13.61%7.29%12.82%40.58%-23.47%-4.33%-0.92%8.15%
KLPEF
Klépierre SA		11.41%40.58%17.60%20.09%17.27%14.49%-36.83%28.88%-17.87%5.24%

Correlation

The correlation between INVR.L and KLPEF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2008 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVR.L:

£4.38B

KLPEF:

$12.75B

EPS

INVR.L:

£1.33

KLPEF:

€7.90

Коэффициент P/E

INVR.L:

5.09

KLPEF:

4.80

Коэффициент PEG

INVR.L:

0.15

KLPEF:

0.05

Коэффициент P/S

INVR.L:

1.00

KLPEF:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

INVR.L:

£5.75B

KLPEF:

€3.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVR.L:

£4.45B

KLPEF:

€2.34B

EBITDA (12 мес.)

INVR.L:

£1.61B

KLPEF:

€1.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investec PLC

Klépierre SA

Часто сравнивают с INVR.L:
INVR.L с ECMPA.AS
Часто сравнивают с KLPEF:
KLPEF с ECMPA.ASKLPEF с AEWU.LKLPEF с MERY.PA

Доходность на риск

INVR.L vs. KLPEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVR.L
Ранг доходности на риск INVR.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVR.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVR.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVR.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVR.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVR.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KLPEF
Ранг доходности на риск KLPEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLPEF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLPEF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLPEF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLPEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLPEF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVR.L c KLPEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investec PLC (INVR.L) и Klépierre SA (KLPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INVR.LKLPEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.67

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.14

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.19

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

1.13

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

2.67

+3.36

INVR.L vs. KLPEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVR.L на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа KLPEF равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVR.L и KLPEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INVR.L и KLPEF

Максимальная просадка INVR.L за все время составила -71.20%, что меньше максимальной просадки KLPEF в -83.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVR.L и KLPEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVR.LKLPEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.20%

-83.94%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-13.52%

+11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-13.80%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-24.29%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-83.94%

+46.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-20.09%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

5.71%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности INVR.L и KLPEF

Текущая волатильность для Investec PLC (INVR.L) составляет 1.03%, в то время как у Klépierre SA (KLPEF) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что INVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVR.LKLPEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.50%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

18.46%

-15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

22.88%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

30.92%

-22.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.73%

88.03%

-79.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVR.L и KLPEF

Дивидендная доходность INVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как KLPEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVR.L
Investec PLC		3.88%8.49%5.43%9.43%3.25%2.19%3.80%3.52%2.83%2.24%2.78%2.83%
KLPEF
Klépierre SA		0.00%10.55%6.73%7.03%7.71%4.95%11.24%6.24%7.92%4.70%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVR.L и KLPEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investec PLC и Klépierre SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.30B
839.09M
(INVR.L) Общая выручка
(KLPEF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INVR.L значения в GBP, KLPEF значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

INVR.L and KLPEF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVR.L и KLPEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор