PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVR.L с KLPEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVR.L с KLPEF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

INVR.L (Investec PLC) and KLPEF (Klépierre SA) are both stocks. INVR.L operates in Capital Markets (Financial Services), while KLPEF operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, INVR.L returned 6.87%/yr vs 7.00%/yr for KLPEF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INVR.L и KLPEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Investec PLC (INVR.L) и Klépierre SA (KLPEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INVR.L торгуется в GBp, в то время как KLPEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KLPEF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INVR.L показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у KLPEF с доходностью 3.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INVR.L имеют среднегодовую доходность 6.87%, а акции KLPEF немного впереди с 7.00%.

INVR.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.26%
6 месяцев
5.49%
1 год
12.52%
3 года*
18.75%
5 лет*
19.75%
10 лет*
6.87%

KLPEF

1 день
0.63%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.57%
6 месяцев
0.54%
1 год
10.80%
3 года*
26.18%
5 лет*
16.64%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVR.L и KLPEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVR.L
Investec PLC		4.26%21.46%19.89%7.29%12.82%40.58%-23.47%-4.33%-0.92%8.15%
KLPEF
Klépierre SA		3.57%40.58%17.60%20.09%17.27%14.49%-36.83%28.88%-17.87%5.24%

Correlation

The correlation between INVR.L and KLPEF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2008 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVR.L:

£5.73B

KLPEF:

$12.95B

EPS

INVR.L:

£1.29

KLPEF:

$8.37

Коэффициент P/E

INVR.L:

5.22

KLPEF:

4.78

Коэффициент PEG

INVR.L:

0.16

KLPEF:

0.05

Коэффициент P/S

INVR.L:

0.99

KLPEF:

3.80

Коэффициент P/B

INVR.L:

1.11

KLPEF:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

INVR.L:

£5.78B

KLPEF:

$3.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVR.L:

£3.45B

KLPEF:

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

INVR.L:

£1.62B

KLPEF:

$1.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investec PLC

Klépierre SA

Часто сравнивают с INVR.L:
INVR.L с ECMPA.AS
Часто сравнивают с KLPEF:
KLPEF с ECMPA.ASKLPEF с AEWU.LKLPEF с MERY.PA

Доходность на риск

INVR.L vs. KLPEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVR.L
Ранг доходности на риск INVR.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVR.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVR.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVR.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVR.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KLPEF
Ранг доходности на риск KLPEF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLPEF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLPEF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLPEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLPEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLPEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVR.L c KLPEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investec PLC (INVR.L) и Klépierre SA (KLPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVR.LKLPEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.47

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
0.84

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.21

1.13

+1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

0.80

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

1.89

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INVR.L vs. KLPEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVR.L на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа KLPEF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVR.L и KLPEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INVR.LKLPEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.47

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.33

0.53

+1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.08

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.07

+0.43

Просадки

Сравнение просадок INVR.L и KLPEF

Максимальная просадка INVR.L за все время составила -71.20%, что меньше максимальной просадки KLPEF в -83.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVR.L и KLPEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVR.LKLPEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.20%

-83.94%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-13.52%

+10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-13.80%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-25.39%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-83.94%

+46.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-2.66%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-20.21%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

5.75%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности INVR.L и KLPEF

Текущая волатильность для Investec PLC (INVR.L) составляет 0.66%, в то время как у Klépierre SA (KLPEF) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что INVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVR.LKLPEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

6.83%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

17.57%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

23.20%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

31.25%

-22.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.69%

88.03%

-79.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVR.L и KLPEF

Дивидендная доходность INVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности KLPEF в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVR.L
Investec PLC		8.14%8.49%10.78%9.43%3.25%2.19%3.80%3.52%2.83%2.24%2.78%2.83%
KLPEF
Klépierre SA		5.41%10.55%6.73%7.03%7.71%4.95%11.24%6.24%7.92%4.70%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVR.L и KLPEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investec PLC и Klépierre SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.33B
839.09M
(INVR.L) Общая выручка
(KLPEF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INVR.L значения в GBp, KLPEF значения в USD

Часто задаваемые вопросы

INVR.L and KLPEF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVR.L и KLPEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор