Сравнение INTL.L с GLDW.L
INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, INTL.L returned 17.23%/yr vs 19.87%/yr for GLDW.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. INTL.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.
Доходность
Сравнение доходности INTL.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTL.L показывает доходность 49.02%, что значительно выше, чем у GLDW.L с доходностью 3.96%.
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTL.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -35.12% | 12.68% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 9.07% |
Correlation
The correlation between INTL.L and GLDW.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between INTL.L and GLDW.L shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTL.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
INTL.L
GLDW.L
Сравнение INTL.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTL.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 1.88 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | 5.05 | +13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTL.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 1.46 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.23 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок INTL.L и GLDW.L
Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTL.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -17.86% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -17.86% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | -17.86% | -15.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | -17.86% | -19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -15.93% | +15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -3.58% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 6.65% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTL.L и GLDW.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что INTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTL.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 5.09% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 19.81% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 22.95% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 16.09% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 15.94% | +10.34% |
Сравнение комиссий INTL.L и GLDW.L
INTL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTL.L и GLDW.L
Ни INTL.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTL.L and GLDW.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.
INTL.L is categorized as Technology Equities, while GLDW.L is Precious Metals. INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.40% for INTL.L and 0.12% for GLDW.L.
Подберите оптимальное распределение для INTL.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор