PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL.L с DRVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTL.L с DRVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) and DRVG.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from WisdomTree and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, INTL.L returned 30.82%/yr vs 17.58%/yr for DRVG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INTL.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for DRVG.L.

Доходность

Сравнение доходности INTL.L и DRVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INTL.L торгуется в GBp, в то время как DRVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INTL.L показывает доходность 49.02%, что значительно выше, чем у DRVG.L с доходностью 39.92%.

INTL.L

1 день
-0.72%
1 месяц
19.68%
С начала года
49.02%
6 месяцев
48.14%
1 год
93.22%
3 года*
30.82%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

DRVG.L

1 день
-1.69%
1 месяц
9.10%
С начала года
39.92%
6 месяцев
38.63%
1 год
89.51%
3 года*
17.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTL.L и DRVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		49.02%14.50%13.58%48.71%-35.12%0.50%
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		39.92%20.43%-4.12%19.60%-26.53%-3.79%

Correlation

The correlation between INTL.L and DRVG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between INTL.L and DRVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTL.L и DRVG.L

Секторы
INTL.L
DRVG.L

Технологии

79.3%
37.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
25.2%

Здравоохранение

2.4%

-

Промышленность

2.4%
18.0%

Финансовые услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

13.4%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTL.L
79.3%
DRVG.L
37.7%

Коммуникационные услуги

INTL.L
8.6%
DRVG.L
5.7%

Потребительский циклический сектор

INTL.L
5.6%
DRVG.L
25.2%

Здравоохранение

INTL.L
2.4%
DRVG.L

-

Промышленность

INTL.L
2.4%
DRVG.L
18.0%

Финансовые услуги

INTL.L
0.9%
DRVG.L

-

Потребительский защитный сектор

INTL.L
0.8%
DRVG.L

-

Сырьевые материалы

INTL.L

-

DRVG.L
13.4%

Энергетика

INTL.L

-

DRVG.L

-

Недвижимость

INTL.L

-

DRVG.L

-

Коммунальные услуги

INTL.L

-

DRVG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с INTL.L:
INTL.L с AIAI.LINTL.L с RBTX.LINTL.L с SMGB.LINTL.L с THNQINTL.L с EQGB.LINTL.L с IITU.LINTL.L с HNSS.L
Часто сравнивают с DRVG.L:
DRVG.L с KARP.LDRVG.L с EUADDRVG.L с KLWD.LDRVG.L с COPG.LDRVG.L с FDN.LDRVG.L с SHLG.LDRVG.L с IUIT.L

Доходность на риск

INTL.L vs. DRVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL.L c DRVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTL.LDRVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
3.95

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
4.88

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.61

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

8.53

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

24.30

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTL.L vs. DRVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL.L на текущий момент составляет 3.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRVG.L равному 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL.L и DRVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTL.LDRVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

3.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.28

+0.66

Просадки

Сравнение просадок INTL.L и DRVG.L

Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки DRVG.L в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и DRVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTL.LDRVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-40.24%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-10.43%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.54%

-34.13%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.16%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-17.78%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.67%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL.L и DRVG.L

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) имеют волатильность 9.37% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTL.LDRVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

9.22%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

16.49%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

22.57%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

25.06%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

25.06%

+1.22%

Сравнение комиссий INTL.L и DRVG.L

INTL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DRVG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL.L и DRVG.L

INTL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		0.44%0.94%0.58%0.01%0.01%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INTL.L and DRVG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DRVG.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.40% for INTL.L and 0.50% for DRVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTL.L и DRVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор