PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRG.L с XDG7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRG.L с XDG7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, INRG.L returned 5.64%/yr vs 4.79%/yr for XDG7.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. INRG.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XDG7.DE.

Доходность

Сравнение доходности INRG.L и XDG7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INRG.L торгуется в GBp, в то время как XDG7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDG7.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INRG.L показывает доходность 39.09%, что значительно выше, чем у XDG7.DE с доходностью 33.22%.

INRG.L

1 день
-2.01%
1 месяц
8.39%
С начала года
39.09%
6 месяцев
35.51%
1 год
82.63%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
12.64%

XDG7.DE

1 день
-2.21%
1 месяц
2.98%
С начала года
33.22%
6 месяцев
32.64%
1 год
77.06%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRG.L и XDG7.DE

2026 (YTD)202520242023
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.09%34.75%-24.39%-23.39%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		33.22%30.00%-18.89%-27.11%

Correlation

The correlation between INRG.L and XDG7.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.89

The correlation between INRG.L and XDG7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с ESIH.LINRG.L с RENG.L
Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с WNDY.DEXDG7.DE с ZPDE.DE

Доходность на риск

INRG.L vs. XDG7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRG.L c XDG7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INRG.LXDG7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.56

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.40

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.60

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

4.60

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.87

11.57

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRG.L vs. XDG7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRG.L на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа XDG7.DE равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRG.L и XDG7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INRG.LXDG7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.56

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.03

-0.01

Просадки

Сравнение просадок INRG.L и XDG7.DE

Максимальная просадка INRG.L за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки XDG7.DE в -50.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRG.L и XDG7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INRG.LXDG7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.09%

-50.79%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-16.68%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.29%

-44.05%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.35%

-2.75%

-24.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.54%

-29.07%

-27.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

6.64%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INRG.L и XDG7.DE

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что INRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDG7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INRG.LXDG7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

7.90%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

13.27%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

30.00%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

24.13%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

24.13%

+1.20%

Сравнение комиссий INRG.L и XDG7.DE

INRG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDG7.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRG.L и XDG7.DE

Дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как XDG7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INRG.L and XDG7.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDG7.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDG7.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for INRG.L and 0.35% for XDG7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRG.L и XDG7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор