PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INOC.TO с HAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INOC.TO с HAL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

INOC.TO (Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF) and HAL.TO (Global X Active Canadian Dividend ETF) are both Canada Equities funds from Global X. INOC.TO is passively managed, while HAL.TO is actively managed. Over the past 5 years, INOC.TO returned 11.30%/yr vs 15.89%/yr for HAL.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. INOC.TO charges 0.76%/yr vs 0.67%/yr for HAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности INOC.TO и HAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) и Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INOC.TO показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у HAL.TO с доходностью 23.33%.

INOC.TO

1 день
0.36%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
10.80%
С начала года
12.65%
1 год
23.05%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—

HAL.TO

1 день
0.43%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
19.24%
С начала года
23.33%
1 год
47.01%
3 года*
23.31%
5 лет*
15.89%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INOC.TO и HAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INOC.TO
Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF		12.65%13.17%11.66%21.10%-5.66%21.14%1.62%25.41%-11.41%2.70%
HAL.TO
Global X Active Canadian Dividend ETF		23.33%24.60%21.69%-0.73%3.43%21.17%-2.63%22.29%-3.89%2.16%

Correlation

The correlation between INOC.TO and HAL.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2017 г.

0.44

Over the past year, the correlation between INOC.TO and HAL.TO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INOC.TO и HAL.TO

Секторы
INOC.TO
HAL.TO

Сырьевые материалы

18.6%
13.9%

Финансовые услуги

15.7%
25.7%

Потребительский циклический сектор

15.2%
1.8%

Промышленность

13.7%
15.0%

Энергетика

13.4%
23.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.9%

Технологии

7.8%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Недвижимость

3.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

12.6%

Сырьевые материалы

INOC.TO
18.6%
HAL.TO
13.9%

Финансовые услуги

INOC.TO
15.7%
HAL.TO
25.7%

Потребительский циклический сектор

INOC.TO
15.2%
HAL.TO
1.8%

Промышленность

INOC.TO
13.7%
HAL.TO
15.0%

Энергетика

INOC.TO
13.4%
HAL.TO
23.9%

Потребительский защитный сектор

INOC.TO
7.8%
HAL.TO
3.9%

Технологии

INOC.TO
7.8%
HAL.TO

-

Здравоохранение

INOC.TO
4.4%
HAL.TO

-

Недвижимость

INOC.TO
3.5%
HAL.TO
3.2%

Коммуникационные услуги

INOC.TO

-

HAL.TO

-

Коммунальные услуги

INOC.TO

-

HAL.TO
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF

Global X Active Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с INOC.TO:
INOC.TO с PXC.TOINOC.TO с HVOI.TOINOC.TO с CLSA.TOINOC.TO с HCAL.TOINOC.TO с XCV.TOINOC.TO с HXCN.TOINOC.TO с TTP.TO
Часто сравнивают с HAL.TO:
HAL.TO с HXH.TOHAL.TO с CFOU.TOHAL.TO с HCA.TOHAL.TO с XCS.TOHAL.TO с HEWB.TOHAL.TO с HBNK.TOHAL.TO с CASH.TO

Доходность на риск

INOC.TO vs. HAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOC.TO
Ранг доходности на риск INOC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOC.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOC.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOC.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HAL.TO
Ранг доходности на риск HAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOC.TO c HAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) и Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INOC.TOHAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
4.76

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
6.16

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.99

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

9.18

-6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

41.38

-32.81

INOC.TO vs. HAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOC.TO на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа HAL.TO равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOC.TO и HAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INOC.TO и HAL.TO

Максимальная просадка INOC.TO за все время составила -39.65%, примерно равная максимальной просадке HAL.TO в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOC.TO и HAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INOC.TOHAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-39.70%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-5.15%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-12.44%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-16.43%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.73%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.14%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности INOC.TO и HAL.TO

Текущая волатильность для Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) составляет 2.15%, в то время как у Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что INOC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INOC.TOHAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.29%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.20%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

9.93%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

12.38%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

17.67%

-2.21%

Сравнение комиссий INOC.TO и HAL.TO

INOC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HAL.TO в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOC.TO и HAL.TO

Дивидендная доходность INOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HAL.TO в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL.TO
Global X Active Canadian Dividend ETF		1.85%2.37%2.79%3.60%4.84%2.99%3.57%3.03%3.50%3.32%2.99%3.62%
INOC.TO
Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF		1.00%1.66%1.61%2.04%1.82%1.81%2.03%1.89%2.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INOC.TO and HAL.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAL.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAL.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.76% for INOC.TO.

Their fees differ too: 0.76% for INOC.TO and 0.67% for HAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INOC.TO и HAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор