PortfoliosLab logo
Сравнение ING с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ING и USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ING и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ING Groep N.V. (ING) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.68%
3,837.83%
ING
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ING:

1.07

USD:

-0.02

Коэф-т Сортино

ING:

1.62

USD:

0.67

Коэф-т Омега

ING:

1.21

USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

ING:

0.73

USD:

-0.03

Коэф-т Мартина

ING:

3.30

USD:

-0.07

Индекс Язвы

ING:

9.05%

USD:

28.49%

Дневная вол-ть

ING:

27.93%

USD:

99.55%

Макс. просадка

ING:

-92.98%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

ING:

-20.94%

USD:

-51.72%

Доходность по периодам

С начала года, ING показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -39.07%. За последние 10 лет акции ING уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 8.24% против 38.58% соответственно.


ING

С начала года

28.73%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

19.79%

1 год

29.48%

5 лет

38.39%

10 лет

8.24%

USD

С начала года

-39.07%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-12.36%

5 лет

46.43%

10 лет

38.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ING и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ING
Ранг риск-скорректированной доходности ING, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ING, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ING c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ING, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ING: 1.07
USD: -0.02
Коэффициент Сортино ING, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ING: 1.62
USD: 0.67
Коэффициент Омега ING, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ING: 1.21
USD: 1.09
Коэффициент Кальмара ING, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ING: 0.73
USD: -0.03
Коэффициент Мартина ING, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ING: 3.30
USD: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа ING на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ING и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
-0.02
ING
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ING и USD

Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности USD в 0.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ING
ING Groep N.V.
6.84%7.65%5.86%7.17%5.09%0.00%6.33%7.64%3.99%5.24%2.95%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.29%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок ING и USD

Максимальная просадка ING за все время составила -92.98%, что больше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.94%
-51.72%
ING
USD

Волатильность

Сравнение волатильности ING и USD

Текущая волатильность для ING Groep N.V. (ING) составляет 15.59%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 49.02%. Это указывает на то, что ING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
49.02%
ING
USD