PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с VTIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. INFL is actively managed, while VTIP is passively managed. Over the past 5 years, INFL returned 13.31%/yr vs 3.35%/yr for VTIP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. INFL charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности INFL и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.97%.

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—

VTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.51%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.35%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFL и VTIP

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.97%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.26%

Correlation

The correlation between INFL and VTIP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.26

The correlation between INFL and VTIP shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

INFL vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
3.02

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
5.13

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.63

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

6.48

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

25.53

-17.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

3.02

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.21

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.89

+0.03

Просадки

Сравнение просадок INFL и VTIP

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-6.27%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-0.70%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-0.98%

-14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-5.50%

-15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-0.10%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-1.04%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.18%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и VTIP

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.42%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

1.03%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

1.50%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

2.77%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

2.74%

+14.90%

Сравнение комиссий INFL и VTIP

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и VTIP

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

INFL and VTIP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (3.71%) compared to VTIP (0.42%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs VTIP's -6.27%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.31% vs 3.35% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.31% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.90% for INFL.

INFL is categorized as Global Equities, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.03% for VTIP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор