Сравнение INFL с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
INFL и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности INFL и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INFL и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.26% |
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.87%.
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INFL и VTIP
INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Доходность на риск
INFL vs. VTIP — Ранг доходности на риск
INFL
VTIP
Сравнение INFL c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFL | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.01 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.03 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.90 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 12.53 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFL | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.87 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между INFL и VTIP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и VTIP
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок INFL и VTIP
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| INFL | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -6.27% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -0.98% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -5.50% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.37% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -1.05% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.30% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и VTIP
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INFL | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 0.62% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 0.98% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 1.90% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 2.78% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 2.74% | +15.04% |