PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INFL с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INFL с BRK-B

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INFL или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между INFL и BRK-B составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INFL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
73.53%
120.25%
INFL
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INFL:

1.42

BRK-B:

1.34

Коэф-т Сортино

INFL:

1.95

BRK-B:

1.89

Коэф-т Омега

INFL:

1.28

BRK-B:

1.28

Коэф-т Кальмара

INFL:

1.87

BRK-B:

3.04

Коэф-т Мартина

INFL:

5.92

BRK-B:

7.70

Индекс Язвы

INFL:

4.91%

BRK-B:

3.48%

Дневная вол-ть

INFL:

20.12%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

INFL:

-21.30%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

INFL:

-3.72%

BRK-B:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.23%.

INFL

С начала года

8.08%

1 месяц

14.02%

6 месяцев

-0.03%

1 год

28.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

13.23%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

11.54%

1 год

26.30%

5 лет

23.84%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFL и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг риск-скорректированной доходности INFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INFL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.42
1.34
INFL
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и BRK-B

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		1.68%1.78%1.60%1.65%0.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INFL и BRK-B

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.72%
-4.92%
INFL
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и BRK-B

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 8.55%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.55%
9.70%
INFL
BRK-B