Сравнение INFL с BRK-B
INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) is Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, INFL returned 13.31%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INFL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
INFL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам INFL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 18.15% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.31% |
Correlation
The correlation between INFL and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between INFL and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
INFL
BRK-B
Сравнение INFL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.27 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | -0.57 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.18 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.48 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок INFL и BRK-B
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -53.86% | +32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -9.42% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -14.95% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -26.58% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -11.33% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -11.07% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.46% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и BRK-B
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.71% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.72% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 10.70% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 14.32% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.11% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 19.43% | -1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и BRK-B
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.90% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
INFL and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to INFL (3.71%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs BRK-B's -53.86%.
INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор