Сравнение INES.AX с CORE.AX
INES.AX (Intelligent Investor Ethical Share ETF) and CORE.AX (Schroder Global Core Fund - Active ETF) are both Global Equities funds. INES.AX is passively managed, while CORE.AX is actively managed. Over the past year, INES.AX returned -8.43% vs 14.00% for CORE.AX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INES.AX и CORE.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INES.AX показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у CORE.AX с доходностью 3.61%.
INES.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -8.43%
- С начала года
- -9.15%
- 1 год
- -8.43%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
CORE.AX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INES.AX и CORE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INES.AX Intelligent Investor Ethical Share ETF | -9.15% | 4.31% |
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 3.61% | 12.78% |
Correlation
The correlation between INES.AX and CORE.AX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INES.AX vs. CORE.AX — Ранг доходности на риск
INES.AX
CORE.AX
Сравнение INES.AX c CORE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Investor Ethical Share ETF (INES.AX) и Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INES.AX | CORE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.51 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 4.09 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INES.AX и CORE.AX
Максимальная просадка INES.AX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки CORE.AX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INES.AX и CORE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INES.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -10.20% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -10.20% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -2.60% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -2.60% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INES.AX и CORE.AX
Intelligent Investor Ethical Share ETF (INES.AX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что INES.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INES.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.49% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 7.50% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 12.51% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 12.55% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 12.55% | +3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INES.AX и CORE.AX
Дивидендная доходность INES.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности CORE.AX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 0.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INES.AX Intelligent Investor Ethical Share ETF | 8.36% | 0.71% | 4.24% | 1.22% | 12.37% | 1.63% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
INES.AX and CORE.AX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: ETF Issuer and Schroder.
Подберите оптимальное распределение для INES.AX и CORE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор