Сравнение INDU.DE с ESIN.DE
INDU.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist) and ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Industrials Equities funds - INDU.DE tracks the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services while ESIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDU.DE returned 10.99%/yr vs 12.86%/yr for ESIN.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. INDU.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ESIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности INDU.DE и ESIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDU.DE показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у ESIN.DE с доходностью 8.75%.
INDU.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 11.95%
ESIN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDU.DE и ESIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDU.DE Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist | 7.12% | 23.70% | 14.73% | 23.09% | -18.53% | 13.59% |
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.75% | 25.30% | 14.45% | 26.98% | -16.86% | 13.86% |
Correlation
The correlation between INDU.DE and ESIN.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.96 |
The correlation between INDU.DE and ESIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDU.DE vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск
INDU.DE
ESIN.DE
Сравнение INDU.DE c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist (INDU.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDU.DE | ESIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 4.21 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDU.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок INDU.DE и ESIN.DE
Максимальная просадка INDU.DE за все время составила -42.05%, что больше максимальной просадки ESIN.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDU.DE и ESIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDU.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.05% | -29.12% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -13.11% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -18.30% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -29.12% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.69% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -6.30% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.61% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDU.DE и ESIN.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist (INDU.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) имеют волатильность 6.52% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDU.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.37% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 16.51% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 19.60% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 18.85% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 18.81% | +1.12% |
Сравнение комиссий INDU.DE и ESIN.DE
INDU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIN.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDU.DE и ESIN.DE
Дивидендная доходность INDU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как ESIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDU.DE Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist | 1.53% | 1.64% | 1.80% | 1.56% | 2.56% | 1.18% | 1.37% | 1.79% | 2.34% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, INDU.DE and ESIN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESIN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for INDU.DE.
INDU.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for INDU.DE and 0.18% for ESIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для INDU.DE и ESIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор