PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDU.DE с DXSL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDU.DE с DXSL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDU.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist) and DXSL.DE (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - INDU.DE tracks the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services while DXSL.DE tracks the MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDU.DE returned 11.95%/yr vs 11.00%/yr for DXSL.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. INDU.DE charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for DXSL.DE.

Доходность

Сравнение доходности INDU.DE и DXSL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist (INDU.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDU.DE показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у DXSL.DE с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции INDU.DE превзошли акции DXSL.DE по среднегодовой доходности: 11.95% против 11.00% соответственно.

INDU.DE

1 день
0.52%
1 месяц
-2.20%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.77%
1 год
12.66%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.99%
10 лет*
11.95%

DXSL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.48%
1 год
14.26%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDU.DE и DXSL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist		7.12%23.70%14.73%23.09%-18.53%27.51%5.83%37.09%-14.02%17.04%
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		8.84%15.36%9.82%24.09%-19.61%29.29%6.12%36.96%-13.91%17.04%

Correlation

The correlation between INDU.DE and DXSL.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2008 г.

0.90

The correlation between INDU.DE and DXSL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с INDU.DE:
INDU.DE с XU61.DEINDU.DE с E6BR.DEINDU.DE с SC0W.DEINDU.DE с WELT.DEINDU.DE с DXSC.DEINDU.DE с XDWI.DEINDU.DE с JEDI.DE
Часто сравнивают с DXSL.DE:
DXSL.DE с SC0W.DEDXSL.DE с SPYP.DEDXSL.DE с WELT.DEDXSL.DE с LBRE.DEDXSL.DE с EXV6.DEDXSL.DE с ESIN.DEDXSL.DE с XDWM.DE

Доходность на риск

INDU.DE vs. DXSL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDU.DE
Ранг доходности на риск INDU.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDU.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDU.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDU.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DXSL.DE
Ранг доходности на риск DXSL.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSL.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSL.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSL.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDU.DE c DXSL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist (INDU.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDU.DEDXSL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.75

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.23

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

3.89

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDU.DE vs. DXSL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDU.DE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSL.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDU.DE и DXSL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDU.DEDXSL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.27

Просадки

Сравнение просадок INDU.DE и DXSL.DE

Максимальная просадка INDU.DE за все время составила -42.05%, что меньше максимальной просадки DXSL.DE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDU.DE и DXSL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDU.DEDXSL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.05%

-58.54%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-13.21%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-20.06%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-31.06%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-41.92%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-3.07%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-10.00%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.75%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности INDU.DE и DXSL.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist (INDU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что INDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDU.DEDXSL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.00%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

15.78%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

19.33%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

19.22%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.64%

+0.29%

Сравнение комиссий INDU.DE и DXSL.DE

INDU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DXSL.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDU.DE и DXSL.DE

Дивидендная доходность INDU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как DXSL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDU.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist		1.53%1.64%1.80%1.56%2.56%1.18%1.37%1.79%2.34%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, INDU.DE and DXSL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXSL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for INDU.DE.

INDU.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while DXSL.DE tracks MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for INDU.DE and 0.17% for DXSL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDU.DE и DXSL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор