PortfoliosLab logo
Сравнение INDS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDS и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности INDS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.83%
99.66%
INDS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDS:

0.10

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

INDS:

0.27

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

INDS:

1.03

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

INDS:

0.05

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

INDS:

0.17

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

INDS:

11.06%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

INDS:

20.04%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

INDS:

-40.45%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

INDS:

-30.67%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


INDS

С начала года

0.67%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-10.90%

1 год

2.28%

5 лет

6.54%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDS и SCHD

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDS: 0.60%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDS, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INDS: 0.10
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино INDS, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDS: 0.27
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега INDS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INDS: 1.03
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара INDS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INDS: 0.05
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина INDS, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INDS: 0.17
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.23
INDS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и SCHD

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.75%3.75%3.11%2.16%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок INDS и SCHD

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.67%
-11.33%
INDS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и SCHD

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.44% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
11.25%
INDS
SCHD