PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INDS с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDS и O составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности INDS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
67.89%
42.87%
INDS
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDS:

-0.64

O:

-0.09

Коэф-т Сортино

INDS:

-0.78

O:

-0.01

Коэф-т Омега

INDS:

0.91

O:

1.00

Коэф-т Кальмара

INDS:

-0.34

O:

-0.06

Коэф-т Мартина

INDS:

-1.31

O:

-0.20

Индекс Язвы

INDS:

8.57%

O:

8.07%

Дневная вол-ть

INDS:

17.50%

O:

17.46%

Макс. просадка

INDS:

-40.44%

O:

-48.45%

Текущая просадка

INDS:

-31.86%

O:

-20.06%

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -3.24%.


INDS

С начала года

-13.63%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

-5.17%

1 год

-12.14%

5 лет

3.77%

10 лет

N/A

O

С начала года

-3.24%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

2.04%

1 год

-2.03%

5 лет

-0.91%

10 лет

5.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение INDS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.64-0.09
Коэффициент Сортино INDS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.78-0.01
Коэффициент Омега INDS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.911.00
Коэффициент Кальмара INDS, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.34-0.06
Коэффициент Мартина INDS, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.31-0.20
INDS
O

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа O равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.64
-0.09
INDS
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и O

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности O в 5.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.52%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.93%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%5.84%

Просадки

Сравнение просадок INDS и O

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.86%
-20.06%
INDS
O

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и O

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.98%
5.35%
INDS
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab