PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INDS с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


INDSO
Дох-ть с нач. г.-0.88%3.33%
Дох-ть за 1 год6.43%0.10%
Дох-ть за 3 года-0.93%-0.32%
Дох-ть за 5 лет7.80%1.78%
Коэф-т Шарпа0.23-0.02
Дневная вол-ть19.60%20.05%
Макс. просадка-40.44%-48.45%
Текущая просадка-21.80%-14.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между INDS и O составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDS и O

С начала года, INDS показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
92.67%
52.52%
INDS
O

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Realty Income Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INDS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INDS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INDS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INDS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INDS, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INDS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.000.49
O
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа O, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино O, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега O, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара O, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина O, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00-0.03

Сравнение коэффициента Шарпа INDS и O

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа O равного -0.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа INDS и O.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.23
-0.02
INDS
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и O

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности O в 5.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
3.89%3.11%2.16%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.36%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%

Просадки

Сравнение просадок INDS и O

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-21.80%
-14.64%
INDS
O

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и O

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.34% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.34%
4.55%
INDS
O