PortfoliosLab logo
Сравнение INDS с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDS и O составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INDS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.64%
62.22%
INDS
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDS:

0.02

O:

0.69

Коэф-т Сортино

INDS:

0.16

O:

1.05

Коэф-т Омега

INDS:

1.02

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

INDS:

0.01

O:

0.51

Коэф-т Мартина

INDS:

0.03

O:

1.40

Индекс Язвы

INDS:

11.11%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

INDS:

20.02%

O:

18.52%

Макс. просадка

INDS:

-40.45%

O:

-48.45%

Текущая просадка

INDS:

-31.15%

O:

-12.20%

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%.


INDS

С начала года

-0.02%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-10.29%

1 год

2.08%

5 лет

6.39%

10 лет

N/A

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-4.56%

1 год

11.82%

5 лет

9.23%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDS и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INDS: 0.02
O: 0.69
Коэффициент Сортино INDS, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDS: 0.16
O: 1.05
Коэффициент Омега INDS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INDS: 1.02
O: 1.13
Коэффициент Кальмара INDS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INDS: 0.01
O: 0.51
Коэффициент Мартина INDS, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INDS: 0.03
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.69
INDS
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и O

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.77%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок INDS и O

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.15%
-12.20%
INDS
O

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и O

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
8.32%
INDS
O