PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDS с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDS с O

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O).

INDS - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDS или O.

Корреляция

Корреляция между INDS и O составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INDS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDS:

0.06

O:

0.32

Коэф-т Сортино

INDS:

0.18

O:

0.61

Коэф-т Омега

INDS:

1.02

O:

1.08

Коэф-т Кальмара

INDS:

0.02

O:

0.26

Коэф-т Мартина

INDS:

0.06

O:

0.71

Индекс Язвы

INDS:

11.67%

O:

9.28%

Дневная вол-ть

INDS:

19.84%

O:

18.52%

Макс. просадка

INDS:

-40.45%

O:

-48.45%

Текущая просадка

INDS:

-28.56%

O:

-14.62%

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 5.57%.

INDS

С начала года

3.73%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-3.61%

1 год

1.09%

5 лет

8.43%

10 лет

N/A

O

С начала года

5.57%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

-0.66%

1 год

5.93%

5 лет

7.63%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDS и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и O

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности O в 5.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		2.67%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.77%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.58%4.19%4.32%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок INDS и O

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и O

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.73% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...