PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INDS с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDS и O составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности INDS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.15%
57.26%
INDS
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDS:

-0.51

O:

0.58

Коэф-т Сортино

INDS:

-0.58

O:

0.89

Коэф-т Омега

INDS:

0.93

O:

1.11

Коэф-т Кальмара

INDS:

-0.28

O:

0.41

Коэф-т Мартина

INDS:

-0.90

O:

1.21

Индекс Язвы

INDS:

10.40%

O:

8.72%

Дневная вол-ть

INDS:

18.39%

O:

18.10%

Макс. просадка

INDS:

-40.45%

O:

-48.45%

Текущая просадка

INDS:

-33.37%

O:

-14.88%

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 5.25%.


INDS

С начала года

-3.26%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-17.20%

1 год

-9.00%

5 лет

7.82%

10 лет

N/A

O

С начала года

5.25%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-8.52%

1 год

10.83%

5 лет

11.54%

10 лет

6.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDS и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDS, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
INDS: -0.51
O: 0.58
Коэффициент Сортино INDS, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
INDS: -0.58
O: 0.89
Коэффициент Омега INDS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INDS: 0.93
O: 1.11
Коэффициент Кальмара INDS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
INDS: -0.28
O: 0.41
Коэффициент Мартина INDS, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
INDS: -0.90
O: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.58
INDS
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и O

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности O в 5.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.86%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.74%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок INDS и O

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.37%
-14.88%
INDS
O

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и O

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.12%
6.73%
INDS
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab