Сравнение INDS с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O).
INDS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности INDS и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDS и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 1.87% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -0.54% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 25.65% |
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.
INDS
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDS vs. O — Ранг доходности на риск
INDS
O
Сравнение INDS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDS | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.24 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.19 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 3.57 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между INDS и O составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и O
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.71% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок INDS и O
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -48.45% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -11.10% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -34.48% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -8.00% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -9.22% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.70% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и O
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.53% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 11.31% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 16.84% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.89% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 25.69% | -2.50% |