PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDS с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDS с O

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) is REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 5 years, INDS returned 0.82%/yr vs 2.47%/yr for O. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности INDS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%.

INDS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.24%
1 год
9.81%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDS и O

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		6.59%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%42.25%-0.54%
O
Realty Income Corporation		8.26%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%25.65%

Correlation

The correlation between INDS and O is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.67

The correlation between INDS and O has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

INDS vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.79

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.13

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.14

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

2.88

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDS vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.11

Просадки

Сравнение просадок INDS и O

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-48.45%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.10%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-26.49%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

-34.48%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-10.44%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-9.21%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.37%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и O

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.23% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.48%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.72%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

15.95%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

18.87%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

25.63%

-2.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и O

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.55%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

INDS and O have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.48%) compared to INDS (5.23%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDS и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор