PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INDS с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


INDSJEPI
Дох-ть с нач. г.-0.88%7.96%
Дох-ть за 1 год6.43%11.51%
Дох-ть за 3 года-0.93%6.94%
Коэф-т Шарпа0.231.62
Дневная вол-ть19.60%7.11%
Макс. просадка-40.44%-13.71%
Текущая просадка-21.80%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между INDS и JEPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDS и JEPI

С начала года, INDS показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 7.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
53.65%
64.96%
INDS
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий INDS и JEPI

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INDS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INDS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INDS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INDS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INDS, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INDS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.000.49
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.73

Сравнение коэффициента Шарпа INDS и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.62. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа INDS и JEPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.23
1.62
INDS
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и JEPI

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности JEPI в 7.21%


TTM202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
3.89%3.11%2.16%1.24%1.68%2.26%1.81%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.21%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDS и JEPI

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-21.80%
0
INDS
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и JEPI

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.34%
1.43%
INDS
JEPI