Сравнение INDS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
INDS и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности INDS и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDS и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 1.87% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 27.09% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
INDS
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDS и JEPI
INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
INDS vs. JEPI — Ранг доходности на риск
INDS
JEPI
Сравнение INDS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDS | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.95 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 3.83 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.76 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.04 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между INDS и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и JEPI
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.71% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INDS и JEPI
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -13.71% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -10.28% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -13.71% | -26.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -4.53% | -19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -2.07% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.12% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и JEPI
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.90% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 6.36% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 13.24% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 11.06% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 10.88% | +12.31% |