PortfoliosLab logo
Сравнение INDF с PIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDF и PIN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INDF и PIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и Invesco India ETF (PIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.52%
71.24%
INDF
PIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDF:

0.75

PIN:

0.15

Коэф-т Сортино

INDF:

1.11

PIN:

0.31

Коэф-т Омега

INDF:

1.15

PIN:

1.04

Коэф-т Кальмара

INDF:

0.96

PIN:

0.13

Коэф-т Мартина

INDF:

1.93

PIN:

0.28

Индекс Язвы

INDF:

7.40%

PIN:

8.87%

Дневная вол-ть

INDF:

19.14%

PIN:

16.67%

Макс. просадка

INDF:

-25.58%

PIN:

-64.54%

Текущая просадка

INDF:

-2.36%

PIN:

-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, INDF показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у PIN с доходностью -0.85%.


INDF

С начала года

9.56%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

5.48%

1 год

13.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PIN

С начала года

-0.85%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-3.57%

1 год

2.08%

5 лет

17.44%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDF и PIN

INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PIN в 0.78%.


График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIN: 0.78%
График комиссии INDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDF: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDF и PIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDF
Ранг риск-скорректированной доходности INDF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

PIN
Ранг риск-скорректированной доходности PIN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDF c PIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Invesco India ETF (PIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INDF: 0.75
PIN: 0.15
Коэффициент Сортино INDF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDF: 1.11
PIN: 0.31
Коэффициент Омега INDF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INDF: 1.15
PIN: 1.04
Коэффициент Кальмара INDF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INDF: 0.96
PIN: 0.13
Коэффициент Мартина INDF, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INDF: 1.93
PIN: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа INDF на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа PIN равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDF и PIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.15
INDF
PIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и PIN

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности PIN в 8.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDF
Nifty India Financials ETF
5.62%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIN
Invesco India ETF
8.56%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%

Просадки

Сравнение просадок INDF и PIN

Максимальная просадка INDF за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки PIN в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDF и PIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.36%
-11.01%
INDF
PIN

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и PIN

Текущая волатильность для Nifty India Financials ETF (INDF) составляет 7.12%, в то время как у Invesco India ETF (PIN) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что INDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.12%
7.55%
INDF
PIN