PortfoliosLab logo
Сравнение INDF с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDF и EPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INDF и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.52%
98.58%
INDF
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDF:

0.75

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

INDF:

1.11

EPI:

0.17

Коэф-т Омега

INDF:

1.15

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

INDF:

0.96

EPI:

0.04

Коэф-т Мартина

INDF:

1.93

EPI:

0.08

Индекс Язвы

INDF:

7.40%

EPI:

9.37%

Дневная вол-ть

INDF:

19.14%

EPI:

17.74%

Макс. просадка

INDF:

-25.58%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

INDF:

-2.36%

EPI:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, INDF показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -0.97%.


INDF

С начала года

9.56%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

5.48%

1 год

13.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EPI

С начала года

-0.97%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-4.00%

1 год

-0.60%

5 лет

22.50%

10 лет

9.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDF и EPI

INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии INDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDF: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDF и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDF
Ранг риск-скорректированной доходности INDF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDF c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INDF: 0.75
EPI: 0.04
Коэффициент Сортино INDF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDF: 1.11
EPI: 0.17
Коэффициент Омега INDF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INDF: 1.15
EPI: 1.02
Коэффициент Кальмара INDF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INDF: 0.96
EPI: 0.04
Коэффициент Мартина INDF, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INDF: 1.93
EPI: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа INDF на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDF и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.04
INDF
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и EPI

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности EPI в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDF
Nifty India Financials ETF
5.62%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок INDF и EPI

Максимальная просадка INDF за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDF и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.36%
-11.55%
INDF
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и EPI

Текущая волатильность для Nifty India Financials ETF (INDF) составляет 7.12%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что INDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.12%
8.03%
INDF
EPI