Сравнение INDF с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty India Financials ETF (INDF) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
INDF и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDF - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Nifty Financial Services 25/50 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDF или EPI.
Основные характеристики
| INDF | EPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.52% | 11.71% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 22.13% |
| Дох-ть за 3 года | 3.94% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 4.85 | 7.64 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 18.52% | 16.49% |
| Макс. просадка | -25.58% | -66.21% |
| Текущая просадка | -9.73% | -9.88% |
Корреляция
Корреляция между INDF и EPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INDF и EPI
С начала года, INDF показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 11.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDF и EPI
INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INDF c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDF и EPI
Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 8.22% | 8.84% | 3.12% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.04% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок INDF и EPI
Максимальная просадка INDF за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDF и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDF и EPI
Nifty India Financials ETF (INDF) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что INDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.