PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с EPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDF charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности INDF и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.68%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-8.06%
1 год
-7.64%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-7.84%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%19.85%

Correlation

The correlation between INDF and EPI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.73

Over the past year, the correlation between INDF and EPI has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDF и EPI

Секторы
INDF
EPI

Финансовые услуги

100.0%
23.2%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

16.4%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Финансовые услуги

INDF
100.0%
EPI
23.2%

Сырьевые материалы

INDF

-

EPI
14.2%

Коммуникационные услуги

INDF

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

INDF

-

EPI
7.6%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

EPI
3.5%

Энергетика

INDF

-

EPI
16.4%

Здравоохранение

INDF

-

EPI
5.8%

Промышленность

INDF

-

EPI
9.9%

Недвижимость

INDF

-

EPI
0.9%

Технологии

INDF

-

EPI
8.3%

Коммунальные услуги

INDF

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

INDF vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.63

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.93

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.05

—

INDF vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и EPI

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-66.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-15.84%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и EPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.21%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.30%

—

Сравнение комиссий INDF и EPI

INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и EPI

Ни INDF, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and EPI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.00% for EPI.

INDF is categorized as Financials Equities, while EPI is Emerging Markets Equities. INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.84% for EPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор