Сравнение INDA с EWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).
INDA и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDA или EWG.
Основные характеристики
| INDA | EWG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.62% | 8.96% |
| Дох-ть за 1 год | 27.65% | 14.77% |
| Дох-ть за 3 года | 9.35% | -0.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.01% | 5.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.42% | 2.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 10.95% | 14.56% |
| Макс. просадка | -45.06% | -67.58% |
| Current Drawdown | -0.85% | -3.72% |
Корреляция
Корреляция между INDA и EWG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INDA и EWG
С начала года, INDA показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у EWG с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 7.42% против 2.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDA и EWG
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INDA c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и EWG
Дивидендная доходность INDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности EWG в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 2.35% | 2.56% | 3.24% | 2.69% | 2.08% | 2.51% | 2.93% | 2.03% | 2.31% | 1.90% | 2.27% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок INDA и EWG
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и EWG
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 2.65%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.