PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDA с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDA и EWG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение INDA с EWG

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).

INDA и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDA или EWG.

Доходность

Сравнение доходности INDA и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDA:

0.10

EWG:

1.68

Коэф-т Сортино

INDA:

0.37

EWG:

2.48

Коэф-т Омега

INDA:

1.05

EWG:

1.33

Коэф-т Кальмара

INDA:

0.16

EWG:

2.27

Коэф-т Мартина

INDA:

0.34

EWG:

9.29

Индекс Язвы

INDA:

9.03%

EWG:

3.78%

Дневная вол-ть

INDA:

16.62%

EWG:

20.61%

Макс. просадка

INDA:

-45.06%

EWG:

-67.57%

Текущая просадка

INDA:

-7.22%

EWG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у EWG с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 7.32% против 6.37% соответственно.

INDA

С начала года

3.59%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

0.39%

1 год

1.58%

3 года

9.99%

5 лет

17.00%

10 лет

7.32%

EWG

С начала года

32.97%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

34.06%

1 год

34.27%

3 года

18.81%

5 лет

13.35%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

iShares MSCI Germany ETF

Сравнение комиссий INDA и EWG

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

INDA
iShares MSCI India ETF
EWG
iShares MSCI Germany ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDA и EWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDA c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа EWG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и EWG

Дивидендная доходность INDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности EWG в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDA
iShares MSCI India ETF		0.73%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.79%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок INDA и EWG

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и EWG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и EWG

iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares MSCI Germany ETF (EWG) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...