PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INCM с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INCM и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение INCM с XLE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

INCM и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCM или XLE.

Доходность

Сравнение доходности INCM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCM:

1.08

XLE:

-0.29

Коэф-т Сортино

INCM:

1.47

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

INCM:

1.22

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

INCM:

1.10

XLE:

-0.44

Коэф-т Мартина

INCM:

4.75

XLE:

-1.11

Индекс Язвы

INCM:

1.81%

XLE:

7.90%

Дневная вол-ть

INCM:

8.42%

XLE:

25.24%

Макс. просадка

INCM:

-7.84%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

INCM:

-0.55%

XLE:

-14.82%

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -4.08%.

INCM

С начала года

3.97%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

0.40%

1 год

8.01%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-4.08%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-13.27%

1 год

-9.64%

3 года

1.39%

5 лет

20.92%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий INCM и XLE

INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

INCM
Franklin Income Focus ETF
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCM и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг риск-скорректированной доходности INCM, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и XLE

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности XLE в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.89%5.07%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.51%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок INCM и XLE

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и XLE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и XLE

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 2.01%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...