Сравнение INCM с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
INCM и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCM или XLE.
Основные характеристики
| INCM | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.57% | 15.22% |
| Дох-ть за 1 год | 17.83% | 16.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 4.90 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 19.08 | 3.19 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 7.32% | 17.83% |
| Макс. просадка | -6.74% | -71.54% |
| Текущая просадка | -0.50% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между INCM и XLE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности INCM и XLE
С начала года, INCM показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и XLE
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INCM c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и XLE
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности XLE в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 4.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.16% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и XLE
Максимальная просадка INCM за все время составила -6.74%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и XLE
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.28%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.