PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCM с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INCM (Franklin Income Focus ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. INCM is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, INCM returned 15.73% vs 45.00% for XLE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. INCM charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности INCM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.

INCM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCM и XLE

2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		6.45%13.07%6.80%5.76%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%5.19%

Correlation

The correlation between INCM and XLE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.32

The correlation between INCM and XLE shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCM и XLE

Секторы
INCM
XLE

Финансовые услуги

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Энергетика

3.8%
100.0%

Здравоохранение

2.6%

-

Технологии

2.4%

-

Промышленность

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

INCM
8.2%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

INCM
6.7%
XLE

-

Коммунальные услуги

INCM
4.9%
XLE

-

Энергетика

INCM
3.8%
XLE
100.0%

Здравоохранение

INCM
2.6%
XLE

-

Технологии

INCM
2.4%
XLE

-

Промышленность

INCM
1.9%
XLE

-

Сырьевые материалы

INCM
1.9%
XLE

-

Коммуникационные услуги

INCM
1.7%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

INCM
1.5%
XLE

-

Недвижимость

INCM
0.0%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с QQQ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

INCM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.21

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
2.84

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.75

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

10.92

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.21

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.31

+1.20

Просадки

Сравнение просадок INCM и XLE

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-71.26%

+63.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-12.05%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-6.15%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-17.98%

+16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

4.14%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и XLE

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.66%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

8.25%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

16.58%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

20.53%

-15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

26.02%

-18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

29.59%

-22.36%

Сравнение комиссий INCM и XLE

INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и XLE

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.08%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

INCM and XLE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to INCM (1.66%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, XLE leads with 45.00% vs 15.73% for INCM. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 45.00% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.

INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 2.54% for XLE.

INCM is categorized as Diversified Portfolio, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.08% for XLE.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCM и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор