Сравнение INCM с XLE
INCM (Franklin Income Focus ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. INCM is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 3 years, INCM returned 10.76%/yr vs 15.73%/yr for XLE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. INCM charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности INCM и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 23.49%.
INCM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 23.49%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам INCM и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.27% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 23.49% | 7.88% | 5.56% | 4.74% |
Correlation
The correlation between INCM and XLE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.30 |
The correlation between INCM and XLE shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCM vs. XLE — Ранг доходности на риск
INCM
XLE
Сравнение INCM c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCM | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.18 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.05 | 6.53 | +11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCM и XLE
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -71.26% | +63.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -14.05% | +10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | -20.14% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -12.32% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -17.96% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 4.69% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и XLE
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 2.44%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCM | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 7.12% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 16.82% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 20.93% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 25.98% | -18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 29.60% | -22.32% |
Сравнение комиссий INCM и XLE
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и XLE
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности XLE в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.09% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.79% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
INCM and XLE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (7.12%) compared to INCM (2.44%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs XLE's -71.26%.
On 3-year performance, XLE leads with 15.73% vs 10.76% for INCM. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLE has performed better with a 15.73% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.
INCM has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.79% for XLE.
INCM is categorized as Diversified Portfolio, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.08% for XLE.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCM и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор