PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INCM с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INCM и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCM и PFF


2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF
3.78%13.07%6.80%5.76%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-0.76%4.87%7.24%5.25%

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%.


INCM

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.96%
1 год
13.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Income Focus ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Сравнение комиссий INCM и PFF

INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.


Доходность на риск

INCM vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 8585
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INCMPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.66

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.97

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.01

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

2.85

+7.53

INCM vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INCMPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.66

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.20

+1.25

Корреляция

Корреляция между INCM и PFF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и PFF

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности PFF в 5.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCM
Franklin Income Focus ETF
5.06%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок INCM и PFF

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и PFF.


Загрузка...

Показатели просадок


INCMPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-65.55%

+57.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-5.28%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-4.01%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-5.81%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.86%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и PFF

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INCMPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.69%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

5.12%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

8.33%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

10.26%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

12.63%

-5.30%