Сравнение INCM с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
INCM и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 5.25% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и PFF
INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
INCM vs. PFF — Ранг доходности на риск
INCM
PFF
Сравнение INCM c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.66 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.97 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.01 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 2.85 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.66 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.20 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между INCM и PFF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и PFF
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и PFF
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -65.55% | +57.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -5.28% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -4.01% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -5.81% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.86% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и PFF
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.69% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 5.12% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 8.33% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 10.26% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 12.63% | -5.30% |