Сравнение INCM с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
INCM и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCM или JPST.
Основные характеристики
| INCM | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.65% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 18.61% | 6.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 11.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 29.69 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 6.69 |
| Коэф-т Кальмара | 4.32 | 62.59 |
| Коэф-т Мартина | 18.63 | 366.04 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 7.34% | 0.53% |
| Макс. просадка | -6.74% | -3.28% |
| Текущая просадка | -0.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между INCM и JPST составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности INCM и JPST
С начала года, INCM показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и JPST
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INCM c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и JPST
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 4.89% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и JPST
Максимальная просадка INCM за все время составила -6.74%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и JPST
Franklin Income Focus ETF (INCM) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что INCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.