PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCM с JPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INCM (Franklin Income Focus ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, INCM returned 15.73% vs 4.31% for JPST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. INCM charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности INCM и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.40%.

INCM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCM и JPST

2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		6.45%13.07%6.80%5.76%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.40%4.99%5.58%3.42%

Correlation

The correlation between INCM and JPST is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов INCM и JPST

Секторы
INCM
JPST

Финансовые услуги

8.2%
22.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
0.7%

Коммунальные услуги

4.9%
2.8%

Энергетика

3.8%
0.4%

Здравоохранение

2.6%
1.5%

Технологии

2.4%
1.8%

Промышленность

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.5%

Потребительский циклический сектор

1.5%
2.5%

Недвижимость

0.0%
0.7%

Финансовые услуги

INCM
8.2%
JPST
22.6%

Потребительский защитный сектор

INCM
6.7%
JPST
0.7%

Коммунальные услуги

INCM
4.9%
JPST
2.8%

Энергетика

INCM
3.8%
JPST
0.4%

Здравоохранение

INCM
2.6%
JPST
1.5%

Технологии

INCM
2.4%
JPST
1.8%

Промышленность

INCM
1.9%
JPST
2.1%

Сырьевые материалы

INCM
1.9%
JPST
0.2%

Коммуникационные услуги

INCM
1.7%
JPST
5.5%

Потребительский циклический сектор

INCM
1.5%
JPST
2.5%

Недвижимость

INCM
0.0%
JPST
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

INCM vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
8.09

-5.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
17.60

-13.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

3.94

-2.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

29.16

-24.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

144.13

-123.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 3.01, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

8.09

-5.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

3.20

-1.69

Просадки

Сравнение просадок INCM и JPST

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCMJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-3.28%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-0.15%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.02%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.08%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.03%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и JPST

Franklin Income Focus ETF (INCM) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что INCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCMJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.15%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

0.36%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

0.54%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

0.58%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

0.93%

+6.30%

Сравнение комиссий INCM и JPST

INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и JPST

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.08%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

INCM and JPST have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCM has higher volatility (1.66%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs JPST's -3.28%.

On 1-year performance, INCM leads with 15.73% vs 4.31% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCM has performed better with a 15.73% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.

INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.26% for JPST.

INCM is categorized as Diversified Portfolio, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.18% for JPST.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.09 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCM и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор