Сравнение INCM с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
INCM и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и JPST
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
INCM vs. JPST — Ранг доходности на риск
INCM
JPST
Сравнение INCM c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 7.23 | -5.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 13.86 | -11.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 3.40 | -2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 14.88 | -12.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 94.20 | -83.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 7.23 | -5.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 3.16 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между INCM и JPST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и JPST
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и JPST
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -3.28% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -0.30% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | 0.00% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.08% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.05% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и JPST
Franklin Income Focus ETF (INCM) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что INCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.22% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.35% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 0.61% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 0.57% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 0.94% | +6.39% |